PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLVAX с TBUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLVAX с TBUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TLVAX (Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund) and TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) are both funds - TLVAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Timothy Plan, while TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 3 years, TLVAX returned 15.36%/yr vs 5.88%/yr for TBUX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. TLVAX charges 1.58%/yr vs 0.17%/yr for TBUX.

Доходность

Сравнение доходности TLVAX и TBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLVAX показывает доходность 8.99%, что значительно выше, чем у TBUX с доходностью 1.73%.

TLVAX

1 день
-0.04%
1 месяц
0.25%
С начала года
8.99%
6 месяцев
7.41%
1 год
11.59%
3 года*
15.36%
5 лет*
9.90%
10 лет*
11.17%

TBUX

1 день
0.08%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.18%
1 год
4.79%
3 года*
5.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLVAX и TBUX

2026 (YTD)20252024202320222021
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		8.99%4.80%23.59%13.21%-11.70%11.29%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		1.73%5.37%6.38%6.39%-0.13%-0.22%

Correlation

The correlation between TLVAX and TBUX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с TLVAX:
TLVAX с TLGAXTLVAX с ETIMXTLVAX с BIBLTLVAX с TLLIXTLVAX с VTITLVAX с ETIDXTLVAX с TPHD
Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с PULSTBUX с CSHITBUX с BINCTBUX с NEARTBUX с PAAATBUX с TRBFX

Доходность на риск

TLVAX vs. TBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLVAX
Ранг доходности на риск TLVAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLVAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLVAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLVAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLVAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLVAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLVAX c TBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLVAXTBUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
7.14

-6.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
14.42

-12.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

3.09

-1.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

48.00

-46.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.61

188.18

-183.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLVAX vs. TBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLVAX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа TBUX равного 7.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLVAX и TBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLVAXTBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

7.14

-6.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

3.90

-3.44

Просадки

Сравнение просадок TLVAX и TBUX

Максимальная просадка TLVAX за все время составила -55.23%, что больше максимальной просадки TBUX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLVAX и TBUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLVAXTBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.23%

-1.79%

-53.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-0.10%

-7.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.96%

-0.33%

-14.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

0.00%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-0.28%

-7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.03%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TLVAX и TBUX

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что TLVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLVAXTBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

0.19%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

0.44%

+8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

0.67%

+10.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

1.07%

+15.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

1.07%

+16.27%

Сравнение комиссий TLVAX и TBUX

TLVAX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLVAX и TBUX

Дивидендная доходность TLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности TBUX в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.48%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		8.41%9.16%20.11%0.86%5.52%4.35%3.39%11.83%10.96%6.78%1.25%12.89%

Часто задаваемые вопросы

TLVAX and TBUX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLVAX has higher volatility (3.14%) compared to TBUX (0.19%). In terms of maximum drawdown, TLVAX dropped -55.23% vs TBUX's -1.79%.

TBUX currently has the higher Sharpe Ratio (7.14 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLVAX и TBUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор