PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLVAX с TBUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TLVAX и TBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLVAX и TBUX


2026 (YTD)20252024202320222021
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund
3.41%4.80%11.64%13.21%-11.70%11.29%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
0.81%5.37%6.38%6.39%-0.13%-0.22%

Доходность по периодам

С начала года, TLVAX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у TBUX с доходностью 0.81%.


TLVAX

1 день
1.63%
1 месяц
-5.95%
С начала года
3.41%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.80%
3 года*
9.67%
5 лет*
7.42%
10 лет*
9.55%

TBUX

1 день
-0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.82%
3 года*
5.86%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Сравнение комиссий TLVAX и TBUX

TLVAX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%.


Доходность на риск

TLVAX vs. TBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLVAX
Ранг доходности на риск TLVAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLVAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLVAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLVAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLVAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLVAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина

TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLVAX c TBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLVAXTBUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

5.76

-5.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

9.93

-9.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

2.61

-1.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

14.61

-13.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

99.09

-95.67

TLVAX vs. TBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLVAX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа TBUX равного 5.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLVAX и TBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TLVAXTBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

5.76

-5.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

3.81

-3.38

Корреляция

Корреляция между TLVAX и TBUX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLVAX и TBUX

Дивидендная доходность TLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности TBUX в 4.55%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund
8.86%9.16%10.05%0.86%5.52%4.35%3.39%11.83%10.96%6.78%1.25%12.89%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
4.55%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLVAX и TBUX

Максимальная просадка TLVAX за все время составила -55.23%, что больше максимальной просадки TBUX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLVAX и TBUX.


Загрузка...

Показатели просадок


TLVAXTBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.23%

-1.79%

-53.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-0.33%

-10.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-0.02%

-5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-0.29%

-8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

0.05%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TLVAX и TBUX

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что TLVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TLVAXTBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

0.25%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

0.44%

+8.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

0.84%

+15.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

1.08%

+14.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

1.08%

+15.93%