Сравнение TLVAX с TBUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX).
TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. TBUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TLVAX и TBUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLVAX и TBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 3.41% | 4.80% | 11.64% | 13.21% | -11.70% | 11.29% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 0.81% | 5.37% | 6.38% | 6.39% | -0.13% | -0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, TLVAX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у TBUX с доходностью 0.81%.
TLVAX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.55%
TBUX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLVAX и TBUX
TLVAX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%.
Доходность на риск
TLVAX vs. TBUX — Ранг доходности на риск
TLVAX
TBUX
Сравнение TLVAX c TBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLVAX | TBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 5.76 | -5.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 9.93 | -9.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 2.61 | -1.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 14.61 | -13.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 99.09 | -95.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLVAX | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 5.76 | -5.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 3.81 | -3.38 |
Корреляция
Корреляция между TLVAX и TBUX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLVAX и TBUX
Дивидендная доходность TLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности TBUX в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 8.86% | 9.16% | 10.05% | 0.86% | 5.52% | 4.35% | 3.39% | 11.83% | 10.96% | 6.78% | 1.25% | 12.89% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 4.55% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLVAX и TBUX
Максимальная просадка TLVAX за все время составила -55.23%, что больше максимальной просадки TBUX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLVAX и TBUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLVAX | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.23% | -1.79% | -53.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -0.33% | -10.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -0.02% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -0.29% | -8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 0.05% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLVAX и TBUX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что TLVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLVAX | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 0.25% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 0.44% | +8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 0.84% | +15.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 1.08% | +14.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 1.08% | +15.93% |