Сравнение TLVAX с FSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).
TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TLVAX и FSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLVAX и FSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 3.41% | 4.80% | 11.64% | 13.21% | -11.70% | 26.86% | 13.07% | 26.39% | -8.93% | 17.50% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.30% | 10.58% | 15.55% | 17.20% | -17.27% | 22.56% | 17.13% | 30.53% | -9.38% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, TLVAX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у FSMDX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции TLVAX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 9.55% против 10.81% соответственно.
TLVAX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.55%
FSMDX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 10.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLVAX и FSMDX
TLVAX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.
Доходность на риск
TLVAX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск
TLVAX
FSMDX
Сравнение TLVAX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLVAX | FSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.84 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.30 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.23 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 5.73 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLVAX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.84 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.38 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.66 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между TLVAX и FSMDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLVAX и FSMDX
Дивидендная доходность TLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности FSMDX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 8.86% | 9.16% | 10.05% | 0.86% | 5.52% | 4.35% | 3.39% | 11.83% | 10.96% | 6.78% | 1.25% | 12.89% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.09% | 1.10% | 2.46% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.21% | 2.17% | 2.23% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок TLVAX и FSMDX
Максимальная просадка TLVAX за все время составила -55.23%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLVAX и FSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLVAX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.23% | -40.35% | -14.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -13.42% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -26.07% | +5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.34% | -40.35% | +3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -5.74% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -5.00% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.89% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLVAX и FSMDX
Текущая волатильность для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) составляет 4.18%, в то время как у Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что TLVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLVAX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 5.58% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 10.50% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 19.10% | -3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 18.27% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 19.30% | -2.29% |