Сравнение ETIMX с TCGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX) и Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX).
ETIMX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. TCGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ETIMX и TCGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETIMX и TCGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIMX Eventide Multi-Asset Income Fund | 3.22% | 6.95% | 9.79% | 12.16% | -15.28% | 16.26% | 18.42% | 19.88% | -8.16% | 11.97% |
TCGAX Timothy Plan Conservative Growth Fund | 1.27% | 10.54% | 4.29% | 6.59% | -12.86% | 7.61% | 7.71% | 14.78% | -9.25% | 8.29% |
Доходность по периодам
С начала года, ETIMX показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у TCGAX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции ETIMX превзошли акции TCGAX по среднегодовой доходности: 7.53% против 3.89% соответственно.
ETIMX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 3.22%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 9.75%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 7.53%
TCGAX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 3.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETIMX и TCGAX
ETIMX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии TCGAX в 1.04%.
Доходность на риск
ETIMX vs. TCGAX — Ранг доходности на риск
ETIMX
TCGAX
Сравнение ETIMX c TCGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX) и Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETIMX | TCGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.16 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.64 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.52 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 6.33 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETIMX | TCGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.16 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.33 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.47 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.30 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между ETIMX и TCGAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETIMX и TCGAX
Дивидендная доходность ETIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности TCGAX в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIMX Eventide Multi-Asset Income Fund | 6.24% | 6.38% | 1.86% | 1.63% | 2.95% | 5.86% | 2.00% | 2.90% | 4.29% | 4.40% | 2.66% | 0.00% |
TCGAX Timothy Plan Conservative Growth Fund | 1.13% | 1.14% | 3.45% | 1.65% | 5.35% | 4.01% | 2.56% | 3.64% | 2.47% | 0.31% | 0.00% | 7.45% |
Просадки
Сравнение просадок ETIMX и TCGAX
Максимальная просадка ETIMX за все время составила -22.79%, что меньше максимальной просадки TCGAX в -40.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIMX и TCGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETIMX | TCGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.79% | -40.54% | +17.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -6.87% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -17.77% | -2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.79% | -20.35% | -2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -4.11% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -6.31% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.65% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETIMX и TCGAX
Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что ETIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETIMX | TCGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 3.36% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.15% | 5.28% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 8.95% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.72% | 7.71% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.06% | 8.29% | +1.77% |