PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLVAX с BIGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLVAX с BIGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и The Texas Fund (BIGTX).

TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TLVAX и BIGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и The Texas Fund (BIGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLVAX и BIGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		3.41%4.80%11.64%13.21%-11.70%26.86%13.07%26.39%-8.93%17.50%
BIGTX
The Texas Fund		9.34%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%

Доходность по периодам

С начала года, TLVAX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TLVAX имеют среднегодовую доходность 9.55%, а акции BIGTX немного впереди с 9.58%.

TLVAX

1 день
1.63%
1 месяц
-5.95%
С начала года
3.41%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.80%
3 года*
9.67%
5 лет*
7.42%
10 лет*
9.55%

BIGTX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.58%
С начала года
9.34%
6 месяцев
4.74%
1 год
22.70%
3 года*
14.81%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

The Texas Fund

Часто сравнивают с TLVAX:
TLVAX с TLGAXTLVAX с VTITLVAX с BIBLTLVAX с ETIMXTLVAX с TLLIXTLVAX с ETIDXTLVAX с TPHD
Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с FNKFXBIGTX с GWSAXBIGTX с WOOPXBIGTX с CRIMXBIGTX с FMIMX

Сравнение комиссий TLVAX и BIGTX

TLVAX берет комиссию в 1.58%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

BIGTX
The Texas Fund
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

TLVAX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLVAX
Ранг доходности на риск TLVAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLVAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLVAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLVAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLVAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLVAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLVAX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLVAXBIGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.33

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.91

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

2.06

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

8.80

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLVAX vs. BIGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLVAX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа BIGTX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLVAX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLVAXBIGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.33

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.01

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.01

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.01

+0.42

Корреляция

Корреляция между TLVAX и BIGTX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLVAX и BIGTX

Дивидендная доходность TLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности BIGTX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		8.86%9.16%10.05%0.86%5.52%4.35%3.39%11.83%10.96%6.78%1.25%12.89%
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLVAX и BIGTX

Максимальная просадка TLVAX за все время составила -55.23%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLVAX и BIGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLVAXBIGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.23%

-97.22%

+41.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-11.70%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-97.22%

+76.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

-97.22%

+59.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-96.18%

+90.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-18.89%

+10.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.74%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TLVAX и BIGTX

Текущая волатильность для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) составляет 4.18%, в то время как у The Texas Fund (BIGTX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что TLVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLVAXBIGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

5.26%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

10.77%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

17.93%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

1,245.70%

-1,230.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

880.79%

-863.78%