PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLV.TO с XEI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLV.TO с XEI.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO).

TLV.TO и XEI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLV.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/TSX Composite Low Volatility Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. XEI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TLV.TO и XEI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLV.TO и XEI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		4.90%22.51%20.36%4.75%-10.22%21.67%-6.10%22.29%-6.62%10.15%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		14.44%23.32%15.29%6.58%0.32%35.78%-7.63%25.32%-10.94%7.14%

Доходность по периодам

С начала года, TLV.TO показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 14.44%. За последние 10 лет акции TLV.TO уступали акциям XEI.TO по среднегодовой доходности: 8.47% против 12.06% соответственно.

TLV.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-0.54%
С начала года
4.90%
6 месяцев
10.24%
1 год
23.17%
3 года*
16.45%
5 лет*
10.16%
10 лет*
8.47%

XEI.TO

1 день
0.77%
1 месяц
2.52%
С начала года
14.44%
6 месяцев
17.25%
1 год
36.22%
3 года*
18.43%
5 лет*
15.35%
10 лет*
12.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с TLV.TO:
TLV.TO с ESG.TOTLV.TO с CLSA.TOTLV.TO с VCE.TOTLV.TO с XIC.TOTLV.TO с XCS.TOTLV.TO с XDV.TOTLV.TO с CANY.TO
Часто сравнивают с XEI.TO:
XEI.TO с VDY.TOXEI.TO с XDIV.TOXEI.TO с XEQT.TOXEI.TO с VFV.TOXEI.TO с ZDV.TOXEI.TO с CDZ.TOXEI.TO с XDV.TO

Сравнение комиссий TLV.TO и XEI.TO

TLV.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии XEI.TO в 0.22%.

TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Доходность на риск

TLV.TO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLV.TO
Ранг доходности на риск TLV.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLV.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLV.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XEI.TO
Ранг доходности на риск XEI.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEI.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEI.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLV.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLV.TOXEI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

3.53

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.41

4.26

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.80

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

3.75

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.79

21.91

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLV.TO vs. XEI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLV.TO на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEI.TO равному 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLV.TO и XEI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLV.TOXEI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

3.53

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.37

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.76

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.63

-0.76

Корреляция

Корреляция между TLV.TO и XEI.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLV.TO и XEI.TO

Дивидендная доходность TLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности XEI.TO в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		3.13%3.25%3.40%4.12%4.01%2.49%2.75%3.74%4.28%3.58%3.46%4.08%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		3.88%4.39%5.45%4.98%4.68%3.58%5.03%4.62%5.42%4.29%4.42%5.64%

Просадки

Сравнение просадок TLV.TO и XEI.TO

Максимальная просадка TLV.TO за все время составила -81.40%, что больше максимальной просадки XEI.TO в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLV.TO и XEI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TLV.TOXEI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.40%

-45.52%

-35.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-7.95%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.36%

-17.36%

-2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.68%

-45.52%

+7.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.91%

0.00%

-35.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.69%

-5.14%

-59.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

1.68%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TLV.TO и XEI.TO

Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что TLV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLV.TOXEI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.67%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.73%

5.95%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.00%

10.32%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

11.23%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

16.02%

-3.36%