Сравнение TLV.TO с XEG.TO
TLV.TO (Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - TLV.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite Low Volatility Index, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TLV.TO returned 9.35%/yr vs 10.58%/yr for XEG.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. TLV.TO charges 0.33%/yr vs 0.60%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности TLV.TO и XEG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLV.TO показывает доходность 15.54%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 26.17%. За последние 10 лет акции TLV.TO уступали акциям XEG.TO по среднегодовой доходности: 9.35% против 10.58% соответственно.
TLV.TO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 15.54%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 28.40%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 9.35%
XEG.TO
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -11.04%
- С начала года
- 26.17%
- 6 месяцев
- 28.83%
- 1 год
- 44.15%
- 3 года*
- 24.36%
- 5 лет*
- 25.47%
- 10 лет*
- 10.58%
Сравнение доходности по годам TLV.TO и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLV.TO Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF | 15.54% | 22.51% | 20.36% | 4.75% | -10.22% | 21.67% | -6.10% | 22.29% | -6.62% | 10.15% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 26.17% | 16.72% | 14.04% | 3.55% | 53.25% | 83.71% | -34.44% | 9.04% | -27.05% | -11.17% |
Correlation
The correlation between TLV.TO and XEG.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2012 г. | 0.24 |
The correlation between TLV.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов TLV.TO и XEG.TO
Секторы
TLV.TO
XEG.TO
Недвижимость
-
Финансовые услуги
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
-
-
Недвижимость
TLV.TO
XEG.TO
-
Финансовые услуги
TLV.TO
XEG.TO
-
Коммунальные услуги
TLV.TO
XEG.TO
-
Энергетика
TLV.TO
XEG.TO
Потребительский защитный сектор
TLV.TO
XEG.TO
-
Коммуникационные услуги
TLV.TO
XEG.TO
-
Промышленность
TLV.TO
XEG.TO
-
Потребительский циклический сектор
TLV.TO
XEG.TO
-
Здравоохранение
TLV.TO
XEG.TO
-
Сырьевые материалы
TLV.TO
XEG.TO
-
Технологии
TLV.TO
-
XEG.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLV.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
TLV.TO
XEG.TO
Сравнение TLV.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLV.TO | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.31 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.01 | 2.76 | +4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.41 | 10.50 | +21.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLV.TO и XEG.TO
Максимальная просадка TLV.TO за все время составила -37.68%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLV.TO и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLV.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.68% | -87.51% | +49.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -16.09% | +12.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.83% | -25.67% | +15.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | -28.42% | +9.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.68% | -79.66% | +41.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.09% | +16.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -34.56% | +30.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 4.22% | -3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLV.TO и XEG.TO
Текущая волатильность для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) составляет 1.89%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что TLV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLV.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 8.92% | -7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.85% | 19.91% | -14.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 23.42% | -16.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.95% | 28.69% | -18.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 33.41% | -20.73% |
Сравнение комиссий TLV.TO и XEG.TO
TLV.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLV.TO и XEG.TO
Дивидендная доходность TLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности XEG.TO в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLV.TO Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF | 2.90% | 3.25% | 3.40% | 4.12% | 4.01% | 2.49% | 2.75% | 3.74% | 4.28% | 3.58% | 3.46% | 4.08% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 3.03% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
TLV.TO and XEG.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLV.TO is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLV.TO is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.60% for XEG.TO.
TLV.TO is categorized as Canada Equities, while XEG.TO is Energy Equities. TLV.TO tracks S&P/TSX Composite Low Volatility Index, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.33% for TLV.TO and 0.60% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для TLV.TO и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор