Сравнение TLV.TO с ZLB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).
TLV.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLV.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/TSX Composite Low Volatility Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TLV.TO и ZLB.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLV.TO и ZLB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLV.TO Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF | 3.87% | 22.51% | 20.36% | 4.75% | -10.22% | 21.67% | -6.10% | 22.29% | -6.62% | 10.15% |
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 1.42% | 20.31% | 15.20% | 9.29% | -0.46% | 22.81% | 1.39% | 21.80% | -2.87% | 10.96% |
Доходность по периодам
С начала года, TLV.TO показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции TLV.TO уступали акциям ZLB.TO по среднегодовой доходности: 8.39% против 10.13% соответственно.
TLV.TO
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 8.39%
ZLB.TO
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 10.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLV.TO и ZLB.TO
TLV.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ZLB.TO в 0.39%.
Доходность на риск
TLV.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск
TLV.TO
ZLB.TO
Сравнение TLV.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLV.TO | ZLB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.61 | 1.48 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.46 | 1.99 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.30 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 2.57 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.44 | 8.71 | +10.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLV.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 1.48 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.84 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 1.12 | -1.25 |
Корреляция
Корреляция между TLV.TO и ZLB.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLV.TO и ZLB.TO
Дивидендная доходность TLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности ZLB.TO в 1.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLV.TO Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF | 3.16% | 3.25% | 3.40% | 4.12% | 4.01% | 2.49% | 2.75% | 3.74% | 4.28% | 3.58% | 3.46% | 4.08% |
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 1.92% | 1.93% | 2.28% | 2.56% | 2.56% | 2.29% | 2.72% | 2.34% | 2.65% | 2.42% | 2.82% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок TLV.TO и ZLB.TO
Максимальная просадка TLV.TO за все время составила -81.40%, что больше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLV.TO и ZLB.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLV.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.40% | -33.96% | -47.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -6.53% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | -13.04% | -6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.68% | -33.96% | -3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.54% | -3.08% | -33.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.71% | -2.51% | -62.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.93% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLV.TO и ZLB.TO
Текущая волатильность для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) составляет 3.26%, в то время как у BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что TLV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLV.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 3.64% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.72% | 7.64% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.05% | 10.52% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.89% | 9.57% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 12.19% | +0.48% |