Сравнение TLV.TO с KNGC.TO
TLV.TO (Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF) and KNGC.TO (Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF) are both Canada Equities funds - TLV.TO tracks the S&P/TSX Composite Low Volatility Index while KNGC.TO tracks the Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index. Both are passively managed. Over the past year, TLV.TO returned 30.35% vs 40.06% for KNGC.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. TLV.TO charges 0.33%/yr vs 0.17%/yr for KNGC.TO.
Доходность
Сравнение доходности TLV.TO и KNGC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLV.TO показывает доходность 19.12%, что значительно выше, чем у KNGC.TO с доходностью 14.94%.
TLV.TO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 16.85%
- С начала года
- 19.12%
- 1 год
- 30.35%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 9.28%
KNGC.TO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- 8.54%
- С начала года
- 14.94%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLV.TO и KNGC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLV.TO Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF | 19.12% | 22.51% | 14.43% |
KNGC.TO Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF | 14.94% | 41.07% | -4.91% |
Correlation
The correlation between TLV.TO and KNGC.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLV.TO vs. KNGC.TO — Ранг доходности на риск
TLV.TO
KNGC.TO
Сравнение TLV.TO c KNGC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLV.TO | KNGC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | 1.63 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.49 | 7.09 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.46 | 23.44 | +11.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLV.TO и KNGC.TO
Максимальная просадка TLV.TO за все время составила -37.68%, что больше максимальной просадки KNGC.TO в -25.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLV.TO и KNGC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLV.TO | KNGC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.68% | -25.52% | -12.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -5.67% | +1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.21% | +4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -4.63% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.71% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLV.TO и KNGC.TO
Текущая волатильность для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) составляет 2.21%, в то время как у Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что TLV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNGC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLV.TO | KNGC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 3.23% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.16% | 9.48% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.56% | 12.66% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.98% | 17.58% | -7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 17.58% | -4.90% |
Сравнение комиссий TLV.TO и KNGC.TO
TLV.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии KNGC.TO в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLV.TO и KNGC.TO
Дивидендная доходность TLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности KNGC.TO в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNGC.TO Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF | 1.62% | 1.69% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLV.TO Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF | 2.85% | 3.25% | 3.40% | 4.12% | 4.01% | 2.49% | 2.75% | 3.74% | 4.28% | 3.58% | 3.46% | 4.08% |
Часто задаваемые вопросы
TLV.TO and KNGC.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KNGC.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KNGC.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.33% for TLV.TO.
TLV.TO tracks S&P/TSX Composite Low Volatility Index, while KNGC.TO tracks Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index. They also come from different issuers: Invesco and Brompton. Their fees differ too: 0.33% for TLV.TO and 0.17% for KNGC.TO.
Подберите оптимальное распределение для TLV.TO и KNGC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор