PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLV.TO с CDZ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLV.TO с CDZ.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO).

TLV.TO и CDZ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLV.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/TSX Composite Low Volatility Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. CDZ.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 8 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TLV.TO и CDZ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLV.TO и CDZ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		3.87%22.51%20.36%4.75%-10.22%21.67%-6.10%22.29%-6.62%10.15%
CDZ.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF		6.41%13.45%17.86%8.98%-4.43%22.80%-3.27%25.68%-8.84%4.92%

Доходность по периодам

С начала года, TLV.TO показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у CDZ.TO с доходностью 6.41%. За последние 10 лет акции TLV.TO уступали акциям CDZ.TO по среднегодовой доходности: 8.39% против 9.35% соответственно.

TLV.TO

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.73%
С начала года
3.87%
6 месяцев
9.54%
1 год
23.51%
3 года*
16.04%
5 лет*
9.94%
10 лет*
8.39%

CDZ.TO

1 день
0.96%
1 месяц
-1.85%
С начала года
6.41%
6 месяцев
4.89%
1 год
20.54%
3 года*
14.29%
5 лет*
10.22%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF

Часто сравнивают с TLV.TO:
TLV.TO с ESG.TOTLV.TO с XIC.TOTLV.TO с CLSA.TOTLV.TO с VCE.TOTLV.TO с XDV.TOTLV.TO с XCS.TOTLV.TO с CANY.TO
Часто сравнивают с CDZ.TO:
CDZ.TO с VDY.TOCDZ.TO с XDIV.TOCDZ.TO с XEI.TOCDZ.TO с XDV.TOCDZ.TO с XEQT.TOCDZ.TO с CUD.TOCDZ.TO с VEQT.TO

Сравнение комиссий TLV.TO и CDZ.TO

TLV.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CDZ.TO в 0.66%.

CDZ.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

Доходность на риск

TLV.TO vs. CDZ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLV.TO
Ранг доходности на риск TLV.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLV.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLV.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CDZ.TO
Ранг доходности на риск CDZ.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDZ.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDZ.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDZ.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDZ.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDZ.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLV.TO c CDZ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLV.TOCDZ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

1.93

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.46

2.42

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.42

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.62

2.50

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.44

12.34

+7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLV.TO vs. CDZ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLV.TO на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа CDZ.TO равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLV.TO и CDZ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLV.TOCDZ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

1.93

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.95

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.64

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.50

-0.63

Корреляция

Корреляция между TLV.TO и CDZ.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLV.TO и CDZ.TO

Дивидендная доходность TLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности CDZ.TO в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		3.16%3.25%3.40%4.12%4.01%2.49%2.75%3.74%4.28%3.58%3.46%4.08%
CDZ.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF		3.32%3.46%3.56%3.71%3.67%2.95%3.70%3.68%4.37%3.43%3.51%3.72%

Просадки

Сравнение просадок TLV.TO и CDZ.TO

Максимальная просадка TLV.TO за все время составила -81.40%, что больше максимальной просадки CDZ.TO в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLV.TO и CDZ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TLV.TOCDZ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.40%

-49.33%

-32.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-8.52%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.36%

-17.15%

-2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.68%

-45.70%

+8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.54%

-2.03%

-34.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.71%

-6.19%

-58.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.73%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TLV.TO и CDZ.TO

Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) имеют волатильность 3.26% и 3.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLV.TOCDZ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.30%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

7.17%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.05%

10.68%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

10.84%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

14.66%

-1.99%