PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TLTX с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTX с URA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X, while URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. TLTX is actively managed, while URA is passively managed. Over the past year, TLTX returned 3.72% vs 2.47% for URA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. TLTX charges 0.29%/yr vs 0.69%/yr for URA.

Доходность

Сравнение доходности TLTX и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTX показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у URA с доходностью -8.47%.

TLTX

1 день
-0.20%
1 месяц
-3.45%
6 месяцев
-2.30%
С начала года
-1.59%
1 год
3.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

URA

1 день
-4.38%
1 месяц
-18.30%
6 месяцев
-25.90%
С начала года
-8.47%
1 год
2.47%
3 года*
26.86%
5 лет*
19.64%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTX и URA

2026 (YTD)2025
TLTX
Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF		-1.59%6.02%
URA
Global X Uranium ETF		-8.47%14.27%

Correlation

The correlation between TLTX and URA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с TLTX:
TLTX с SHVTLTX с HBTATLTX с FXIFXTLTX с XHLFTLTX с QYLDTLTX с VGLTTLTX с XYLD
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY

Доходность на риск

TLTX vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTX
Ранг доходности на риск TLTX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTX c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLTXURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
0.05

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
0.45

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.05

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

0.07

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

0.15

+1.17

TLTX vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTX на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа URA равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTX и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLTX и URA

Максимальная просадка TLTX за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTX и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTXURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.35%

-93.54%

+87.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-36.73%

+30.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-37.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-55.62%

+50.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-74.80%

+72.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

16.55%

-13.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTX и URA

Текущая волатильность для Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) составляет 2.87%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что TLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTXURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

9.88%

-7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.92%

39.06%

-32.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.24%

51.62%

-42.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.24%

44.03%

-34.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.24%

38.00%

-28.76%

Сравнение комиссий TLTX и URA

TLTX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии URA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTX и URA

Дивидендная доходность TLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.73%, что больше доходности URA в 5.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLTX
Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF		17.73%7.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		5.33%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

TLTX and URA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (9.88%) compared to TLTX (2.87%). In terms of maximum drawdown, TLTX dropped -6.35% vs URA's -93.54%.

On 1-year performance, TLTX leads with 3.72% vs 2.47% for URA. On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, TLTX has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TLTX has performed better with a 3.72% return vs 2.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

TLTX has the higher dividend yield at 17.73%, compared with 5.33% for URA.

TLTX is categorized as Government Bonds, while URA is Uranium. Their fees differ too: 0.29% for TLTX and 0.69% for URA.

TLTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTX и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор