Сравнение TLTX с SHLD
TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. TLTX is actively managed, while SHLD is passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. TLTX charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности TLTX и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -0.74%.
TLTX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTX и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 0.25% | 5.40% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -0.74% | 6.90% |
Correlation
The correlation between TLTX and SHLD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTX vs. SHLD — Ранг доходности на риск
TLTX
SHLD
Сравнение TLTX c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTX | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 2.03 | -1.33 |
Просадки
Сравнение просадок TLTX и SHLD
Максимальная просадка TLTX за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTX и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTX | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -20.10% | +13.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -17.57% | +14.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -3.21% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTX и SHLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTX | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.14% | 24.08% | -14.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.14% | 21.14% | -12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.14% | 21.14% | -12.00% |
Сравнение комиссий TLTX и SHLD
TLTX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTX и SHLD
Дивидендная доходность TLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.70%, что больше доходности SHLD в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.55% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 15.70% | 7.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLTX and SHLD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
TLTX has the higher dividend yield at 15.70%, compared with 0.55% for SHLD.
TLTX is categorized as Government Bonds, while SHLD is Aerospace & Defense. Their fees differ too: 0.29% for TLTX and 0.50% for SHLD.
Подберите оптимальное распределение для TLTX и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор