Сравнение TLTX с SHLD
TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. TLTX is actively managed, while SHLD is passively managed. Over the past year, TLTX returned 3.72% vs -0.87% for SHLD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. TLTX charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности TLTX и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTX показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.27%.
TLTX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.45%
- 6 месяцев
- -2.30%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTX и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -1.59% | 6.02% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.27% | 7.44% |
Correlation
The correlation between TLTX and SHLD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTX vs. SHLD — Ранг доходности на риск
TLTX
SHLD
Сравнение TLTX c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTX | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.01 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.03 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | -0.08 | +1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTX и SHLD
Максимальная просадка TLTX за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTX и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTX | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -25.40% | +19.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -25.40% | +19.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -22.99% | +17.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -3.90% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 10.30% | -7.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTX и SHLD
Текущая волатильность для Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) составляет 2.87%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что TLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTX | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 8.28% | -5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.92% | 19.79% | -12.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.24% | 25.12% | -15.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.24% | 21.54% | -12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.24% | 21.54% | -12.30% |
Сравнение комиссий TLTX и SHLD
TLTX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTX и SHLD
Дивидендная доходность TLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.73%, что больше доходности SHLD в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 17.73% | 7.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLTX and SHLD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (8.28%) compared to TLTX (2.87%). In terms of maximum drawdown, TLTX dropped -6.35% vs SHLD's -25.40%.
On 1-year performance, TLTX leads with 3.72% vs -0.87% for SHLD. On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, TLTX has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TLTX has performed better with a 3.72% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
TLTX has the higher dividend yield at 17.73%, compared with 0.71% for SHLD.
TLTX is categorized as Government Bonds, while SHLD is Aerospace & Defense. Their fees differ too: 0.29% for TLTX and 0.50% for SHLD.
TLTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTX и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор