Сравнение TLTX с KHPI
TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) and KHPI (Kensington Hedged Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X, while KHPI is a Derivative Income fund actively managed by Kensington Asset Management. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. TLTX charges 0.29%/yr vs 0.96%/yr for KHPI.
Доходность
Сравнение доходности TLTX и KHPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью 5.69%.
TLTX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 5.69%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 14.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTX и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 0.25% | 5.40% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 5.69% | 5.60% |
Correlation
The correlation between TLTX and KHPI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTX vs. KHPI — Ранг доходности на риск
TLTX
KHPI
Сравнение TLTX c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTX | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.29 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок TLTX и KHPI
Максимальная просадка TLTX за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTX и KHPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTX | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -10.58% | +4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -0.27% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -1.23% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTX и KHPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTX | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.14% | 7.23% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.14% | 9.60% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.14% | 9.60% | -0.46% |
Сравнение комиссий TLTX и KHPI
TLTX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии KHPI в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTX и KHPI
Дивидендная доходность TLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.70%, что больше доходности KHPI в 8.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 8.84% | 8.90% | 3.01% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 15.70% | 7.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLTX and KHPI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.96% for KHPI.
TLTX has the higher dividend yield at 15.70%, compared with 8.84% for KHPI.
TLTX is categorized as Government Bonds, while KHPI is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Kensington Asset Management. Their fees differ too: 0.29% for TLTX and 0.96% for KHPI.
Подберите оптимальное распределение для TLTX и KHPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор