Сравнение TLTX с EDV
TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) and EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) are both Government Bonds funds. TLTX is actively managed, while EDV is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLTX charges 0.29%/yr vs 0.05%/yr for EDV.
Доходность
Сравнение доходности TLTX и EDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTX показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у EDV с доходностью 3.21%.
TLTX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDV
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- -4.65%
- 5 лет*
- -9.68%
- 10 лет*
- -3.23%
Сравнение доходности по годам TLTX и EDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 1.95% | 6.02% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 3.21% | 5.23% |
Correlation
The correlation between TLTX and EDV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTX vs. EDV — Ранг доходности на риск
TLTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EDV
Сравнение TLTX c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTX | EDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTX и EDV
Максимальная просадка TLTX за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTX и EDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTX | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -59.96% | +53.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -52.64% | +50.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -23.52% | +21.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTX и EDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTX | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.28% | 14.40% | -5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.28% | 21.59% | -12.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.28% | 19.80% | -10.52% |
Сравнение комиссий TLTX и EDV
TLTX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии EDV в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTX и EDV
Дивидендная доходность TLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.11%, что больше доходности EDV в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.80% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 17.11% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLTX and EDV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.29% for TLTX.
TLTX has the higher dividend yield at 17.11%, compared with 4.80% for EDV.
They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for TLTX and 0.05% for EDV.
Подберите оптимальное распределение для TLTX и EDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор