Сравнение TLTX с COPX
TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X, while COPX is a Copper fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. TLTX is actively managed, while COPX is passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. TLTX charges 0.29%/yr vs 0.65%/yr for COPX.
Доходность
Сравнение доходности TLTX и COPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTX показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 5.45%.
TLTX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPX
- 1 день
- -4.76%
- 1 месяц
- -9.18%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 80.71%
- 3 года*
- 29.47%
- 5 лет*
- 17.67%
- 10 лет*
- 20.22%
Сравнение доходности по годам TLTX и COPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 1.95% | 6.02% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 5.45% | 65.71% |
Correlation
The correlation between TLTX and COPX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTX vs. COPX — Ранг доходности на риск
TLTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COPX
Сравнение TLTX c COPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTX | COPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTX и COPX
Максимальная просадка TLTX за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTX и COPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTX | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -83.16% | +76.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -20.90% | +19.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -39.23% | +36.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTX и COPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTX | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.28% | 44.70% | -35.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.28% | 37.09% | -27.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.28% | 35.77% | -26.49% |
Сравнение комиссий TLTX и COPX
TLTX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии COPX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTX и COPX
Дивидендная доходность TLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.11%, что больше доходности COPX в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.54% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 17.11% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLTX and COPX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.
TLTX has the higher dividend yield at 17.11%, compared with 2.54% for COPX.
TLTX is categorized as Government Bonds, while COPX is Copper. Their fees differ too: 0.29% for TLTX and 0.65% for COPX.
Подберите оптимальное распределение для TLTX и COPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор