Сравнение TLTX с AIYY
TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) and AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X, while AIYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TLTX returned 3.72% vs -65.37% for AIYY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. TLTX charges 0.29%/yr vs 0.99%/yr for AIYY.
Доходность
Сравнение доходности TLTX и AIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTX показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у AIYY с доходностью -34.79%.
TLTX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.45%
- 6 месяцев
- -2.30%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIYY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -14.61%
- 6 месяцев
- -35.77%
- С начала года
- -34.79%
- 1 год
- -65.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTX и AIYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -1.59% | 6.02% |
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -34.79% | -46.54% |
Correlation
The correlation between TLTX and AIYY is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTX vs. AIYY — Ранг доходности на риск
TLTX
AIYY
Сравнение TLTX c AIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTX | AIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.73 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.96 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | -1.25 | +2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTX и AIYY
Максимальная просадка TLTX за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки AIYY в -79.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTX и AIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTX | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -79.56% | +73.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -68.45% | +62.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -78.70% | +73.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -42.58% | +40.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 52.48% | -49.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTX и AIYY
Текущая волатильность для Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) составляет 2.87%, в то время как у YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что TLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTX | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 12.61% | -9.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.92% | 39.95% | -33.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.24% | 54.40% | -45.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.24% | 50.06% | -40.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.24% | 50.06% | -40.82% |
Сравнение комиссий TLTX и AIYY
TLTX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AIYY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTX и AIYY
Дивидендная доходность TLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.73%, что меньше доходности AIYY в 155.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 155.94% | 168.33% | 98.26% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 17.73% | 7.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLTX and AIYY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIYY has higher volatility (12.61%) compared to TLTX (2.87%). In terms of maximum drawdown, TLTX dropped -6.35% vs AIYY's -79.56%.
On 1-year performance, TLTX leads with 3.72% vs -65.37% for AIYY. On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, TLTX has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TLTX has performed better with a 3.72% return vs -65.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for AIYY.
AIYY has the higher dividend yield at 155.94%, compared with 17.73% for TLTX.
TLTX is categorized as Government Bonds, while AIYY is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and YieldMax. Their fees differ too: 0.29% for TLTX and 0.99% for AIYY.
TLTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTX и AIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор