PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTW с XAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLTW с XAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR).

TLTW и XAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TLTW и XAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLTW и XAPR

2026 (YTD)20252024
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		1.39%11.36%4.08%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.03%12.57%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, TLTW показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у XAPR с доходностью 1.03%.

TLTW

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.53%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.62%
3 года*
0.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

XAPR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.74%
1 год
12.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с LQDWTLTW с SPYTLTW с QYLDTLTW с GOVT
Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с ARLUXAPR с CARY

Сравнение комиссий TLTW и XAPR

TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XAPR в 0.85%.

XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Доходность на риск

TLTW vs. XAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3636
Ранг коэф-та Мартина
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTW c XAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTWXAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.49

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.46

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.65

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.97

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.35

18.63

-15.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTW vs. XAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTW на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа XAPR равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTW и XAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTWXAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.49

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

1.78

-1.80

Корреляция

Корреляция между TLTW и XAPR составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTW и XAPR

Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%, тогда как XAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		13.67%14.82%14.47%19.59%8.71%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLTW и XAPR

Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и XAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

TLTWXAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.61%

-6.18%

-12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-6.18%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-0.07%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-0.18%

-8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

0.65%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTW и XAPR

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что TLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLTWXAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

0.46%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.80%

1.19%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.88%

8.15%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

6.40%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

6.40%

+5.15%