Сравнение TLTW с FSMD
TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - TLTW is a Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD), while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TLTW returned 0.63%/yr vs 17.72%/yr for FSMD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. TLTW charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.
Доходность
Сравнение доходности TLTW и FSMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTW показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 18.15%.
TLTW
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 9.50%
- 3 года*
- 0.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSMD
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 6.83%
- С начала года
- 18.15%
- 6 месяцев
- 16.30%
- 1 год
- 30.28%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTW и FSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.94% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.14% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 18.15% | 8.70% | 15.18% | 17.37% | -5.54% |
Correlation
The correlation between TLTW and FSMD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTW vs. FSMD — Ранг доходности на риск
TLTW
FSMD
Сравнение TLTW c FSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTW | FSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 3.61 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 12.98 | -8.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTW и FSMD
Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и FSMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTW | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -40.67% | +22.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -8.44% | +2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.19% | -22.16% | +4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | 0.00% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -5.98% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.34% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTW и FSMD
Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) составляет 2.31%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что TLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTW | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 5.15% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.84% | 11.81% | -5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.66% | 15.64% | -7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.35% | 18.55% | -7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.35% | 21.42% | -10.07% |
Сравнение комиссий TLTW и FSMD
TLTW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTW и FSMD
Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности FSMD в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.18% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 11.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLTW and FSMD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSMD has higher volatility (5.15%) compared to TLTW (2.31%). In terms of maximum drawdown, TLTW dropped -18.61% vs FSMD's -40.67%.
On 3-year performance, FSMD leads with 17.72% vs 0.63% for TLTW. On fees, FSMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, TLTW has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FSMD has performed better with a 17.72% return vs 0.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FSMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for TLTW.
TLTW has the higher dividend yield at 11.67%, compared with 1.18% for FSMD.
TLTW is categorized as Derivative Income, while FSMD is Small Cap Growth Equities. TLTW tracks CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD), while FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for TLTW and 0.29% for FSMD.
FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTW и FSMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор