PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLTW с DCMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TLTW и DCMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTW показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 26.32%.


TLTW

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.70%
6 месяцев
-0.87%
С начала года
0.58%
1 год
7.90%
3 года*
0.15%
5 лет*
10 лет*

DCMT

1 день
-0.62%
1 месяц
2.50%
6 месяцев
21.40%
С начала года
26.32%
1 год
29.43%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTW и DCMT


2026 (YTD)20252024
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
0.58%11.36%-0.85%
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF
26.32%6.04%3.65%

Correlation

The correlation between TLTW and DCMT is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

-0.20

The correlation between TLTW and DCMT shifts across timeframes, from -0.38 (1 year) to -0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

DoubleLine Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

TLTW vs. DCMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3131
Ранг коэф-та Мартина

DCMT
Ранг доходности на риск DCMT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMT: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTW c DCMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TLTWDCMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

1.85

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

6.54

-2.89

TLTW vs. DCMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTW на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа DCMT равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTW и DCMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLTW и DCMT

Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки DCMT в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и DCMT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TLTWDCMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.61%

-15.96%

-2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-15.96%

+9.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-9.33%

+5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-3.54%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

4.51%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTW и DCMT

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) составляет 2.12%, в то время как у DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что TLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TLTWDCMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

5.79%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.91%

16.87%

-10.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.57%

18.76%

-11.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.28%

16.01%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.28%

16.01%

-4.73%

Сравнение комиссий TLTW и DCMT

TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DCMT в 0.66%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTW и DCMT

Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.08%, что больше доходности DCMT в 2.91%


ПозицияTTM2025202420232022
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF
2.91%3.67%1.59%0.00%0.00%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
11.08%14.82%14.47%19.59%8.71%

Часто задаваемые вопросы


TLTW and DCMT have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCMT has higher volatility (5.79%) compared to TLTW (2.12%). In terms of maximum drawdown, TLTW dropped -18.61% vs DCMT's -15.96%.

On 1-year performance, DCMT leads with 29.43% vs 7.90% for TLTW. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TLTW has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DCMT has performed better with a 29.43% return vs 7.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.66% for DCMT.

TLTW has the higher dividend yield at 11.08%, compared with 2.91% for DCMT.

TLTW is categorized as Derivative Income, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: iShares and DoubleLine. Their fees differ too: 0.35% for TLTW and 0.66% for DCMT.

DCMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTW и DCMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор