PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLTW с CCD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TLTW и CCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLTW и CCD


2026 (YTD)2025202420232022
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
1.39%11.36%-2.18%0.73%-11.09%
CCD
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund
7.96%-4.26%35.89%7.98%-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, TLTW показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у CCD с доходностью 7.96%.


TLTW

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.53%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.62%
3 года*
0.68%
5 лет*
10 лет*

CCD

1 день
3.65%
1 месяц
-2.88%
С начала года
7.96%
6 месяцев
11.10%
1 год
16.29%
3 года*
12.77%
5 лет*
2.51%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Calamos Dynamic Convertible and Income Fund

Доходность на риск

TLTW vs. CCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3636
Ранг коэф-та Мартина

CCD
Ранг доходности на риск CCD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTW c CCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLTWCCDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.81

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.30

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.35

3.24

+0.11

TLTW vs. CCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTW на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCD равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTW и CCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TLTWCCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.81

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.36

-0.38

Корреляция

Корреляция между TLTW и CCD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTW и CCD

Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%, что больше доходности CCD в 10.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
13.67%14.82%14.47%19.59%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCD
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund
10.57%11.22%9.63%11.83%11.42%7.43%7.11%8.93%12.21%9.99%11.43%7.40%

Просадки

Сравнение просадок TLTW и CCD

Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки CCD в -55.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и CCD.


Загрузка...

Показатели просадок


TLTWCCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.61%

-55.42%

+36.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-12.89%

+7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-3.30%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-12.00%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

4.94%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTW и CCD

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) составляет 3.46%, в то время как у Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что TLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TLTWCCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

9.45%

-5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.80%

14.20%

-8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.88%

20.20%

-11.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

20.19%

-8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

25.77%

-14.22%