Сравнение TLTW с CCD
TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) is Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD), while CCD (Calamos Dynamic Convertible and Income Fund) is a stock. Over the past 3 years, TLTW returned 1.31%/yr vs 19.06%/yr for CCD. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TLTW и CCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTW показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у CCD с доходностью 28.30%.
TLTW
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.25%
- 6 месяцев
- -0.26%
- С начала года
- -0.29%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 1.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.71%
CCD
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 28.30%
- 1 год
- 38.00%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 13.49%
- Всё время*
- 10.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.65M | $1.79M | $2.04M | |
| $26.98M | $26.77M | $31.82M |
Сравнение доходности по годам TLTW и CCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | -0.29% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.14% |
CCD Calamos Dynamic Convertible and Income Fund | 28.30% | -4.26% | 35.89% | 7.98% | -11.43% |
Correlation
The correlation between TLTW and CCD is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTW vs. CCD — Ранг доходности на риск
TLTW
CCD
Сравнение TLTW c CCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTW | CCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.33 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 3.45 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 14.27 | -12.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTW и CCD
Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки CCD в -55.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и CCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTW | CCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -55.42% | +36.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -11.08% | +5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.93% | -22.28% | +9.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -1.01% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -11.68% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.67% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTW и CCD
Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) составляет 2.28%, в то время как у Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что TLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTW | CCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 7.20% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.97% | 16.57% | -10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.72% | 19.74% | -12.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.25% | 20.56% | -9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.25% | 25.89% | -14.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTW и CCD
Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности CCD в 9.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCD Calamos Dynamic Convertible and Income Fund | 9.18% | 11.22% | 9.63% | 11.83% | 11.42% | 7.43% | 7.11% | 8.93% | 12.21% | 9.99% | 11.43% | 7.40% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 10.89% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLTW and CCD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCD has higher volatility (7.20%) compared to TLTW (2.28%). In terms of maximum drawdown, TLTW dropped -18.61% vs CCD's -55.42%.
CCD currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTW и CCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор