Сравнение TLTP с SPTL
TLTP (Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF) and SPTL (SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - TLTP tracks the Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year 12% Premium Covered Call 2.0 Index while SPTL tracks the Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, TLTP returned 4.86% vs 3.92% for SPTL. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TLTP charges 0.38%/yr vs 0.03%/yr for SPTL.
Доходность
Сравнение доходности TLTP и SPTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTP показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у SPTL с доходностью -1.08%.
TLTP
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.55%
- 6 месяцев
- -1.68%
- С начала года
- -0.56%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.69%
- 6 месяцев
- -2.19%
- С начала года
- -1.08%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- -0.78%
- 5 лет*
- -6.52%
- 10 лет*
- -1.57%
Сравнение доходности по годам TLTP и SPTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTP Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF | -0.56% | 5.39% | -3.31% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | -1.08% | 5.28% | -3.23% |
Correlation
The correlation between TLTP and SPTL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.95 |
The correlation between TLTP and SPTL has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTP vs. SPTL — Ранг доходности на риск
TLTP
SPTL
Сравнение TLTP c SPTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTP | SPTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.08 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.56 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 1.33 | +0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTP и SPTL
Максимальная просадка TLTP за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTP и SPTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTP | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -46.20% | +37.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -7.04% | +1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -37.31% | +33.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -14.37% | +11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.96% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTP и SPTL
Текущая волатильность для Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) составляет 2.08%, в то время как у SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что TLTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTP | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 2.42% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.36% | 6.33% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.27% | 8.53% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.68% | 14.54% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.68% | 13.88% | -4.20% |
Сравнение комиссий TLTP и SPTL
TLTP берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPTL в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTP и SPTL
Дивидендная доходность TLTP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности SPTL в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4.26% | 4.12% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% |
TLTP Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF | 13.42% | 12.53% | 2.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, TLTP and SPTL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPTL has higher volatility (2.42%) compared to TLTP (2.08%). In terms of maximum drawdown, TLTP dropped -8.54% vs SPTL's -46.20%.
On 1-year performance, TLTP leads with 4.86% vs 3.92% for SPTL. On fees, SPTL is cheaper at 0.03% per year. On volatility, TLTP has been the lower-risk option at 2.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TLTP has performed better with a 4.86% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTL is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.38% for TLTP.
TLTP has the higher dividend yield at 13.42%, compared with 4.26% for SPTL.
TLTP tracks Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year 12% Premium Covered Call 2.0 Index, while SPTL tracks Bloomberg Long U.S. Treasury Index. They also come from different issuers: Amplify and State Street. Their fees differ too: 0.38% for TLTP and 0.03% for SPTL.
TLTP currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTP и SPTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор