Сравнение TLTI с XSPI
TLTI (NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF) and XSPI (NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds from NEOS Investments. TLTI is actively managed, while XSPI is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TLTI charges 0.58%/yr vs 0.98%/yr for XSPI.
Доходность
Сравнение доходности TLTI и XSPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLTI
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSPI
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTI и XSPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.18% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 8.72% |
Correlation
The correlation between TLTI and XSPI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTI vs. XSPI — Ранг доходности на риск
TLTI
XSPI
Сравнение TLTI c XSPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTI | XSPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTI | XSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 1.64 | -1.60 |
Просадки
Сравнение просадок TLTI и XSPI
Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки XSPI в -11.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и XSPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTI | XSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -11.59% | +2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -0.43% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -2.21% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTI и XSPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTI | XSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 17.54% | -8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.14% | 17.54% | -6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.14% | 17.54% | -6.40% |
Сравнение комиссий TLTI и XSPI
TLTI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии XSPI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTI и XSPI
Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что меньше доходности XSPI в 6.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 6.29% | 6.33% | 0.57% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 6.80% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLTI and XSPI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTI is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.98% for XSPI.
XSPI has the higher dividend yield at 6.80%, compared with 6.29% for TLTI.
Their fees differ too: 0.58% for TLTI and 0.98% for XSPI.
Подберите оптимальное распределение для TLTI и XSPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор