Сравнение TLTI с MLPI
TLTI (NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF) and MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - TLTI is a Derivative Income fund actively managed by NEOS Investments, while MLPI is a Energy Equities fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. TLTI charges 0.58%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности TLTI и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTI показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 17.58%.
TLTI
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTI и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.83% | -0.74% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.58% | 0.56% |
Correlation
The correlation between TLTI and MLPI is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTI vs. MLPI — Ранг доходности на риск
TLTI
MLPI
Сравнение TLTI c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTI | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 3.49 | -3.47 |
Просадки
Сравнение просадок TLTI и MLPI
Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -5.38% | -3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -3.84% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -1.27% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTI и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 13.05% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.15% | 13.05% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.15% | 13.05% | -1.90% |
Сравнение комиссий TLTI и MLPI
TLTI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTI и MLPI
Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности MLPI в 6.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 6.04% | 0.00% | 0.00% |
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 6.31% | 6.33% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
TLTI and MLPI have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTI is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
TLTI has the higher dividend yield at 6.31%, compared with 6.04% for MLPI.
TLTI is categorized as Derivative Income, while MLPI is Energy Equities. They also come from different issuers: NEOS Investments and Neos. Their fees differ too: 0.58% for TLTI and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для TLTI и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор