PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTI с EGGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTI с EGGY

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

TLTI (NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF) and EGGY (NestYield Dynamic Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TLTI returned 6.50% vs 57.19% for EGGY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. TLTI charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for EGGY.

Доходность

Сравнение доходности TLTI и EGGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTI показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у EGGY с доходностью 45.43%.

TLTI

1 день
0.41%
1 месяц
3.38%
С начала года
2.39%
6 месяцев
1.98%
1 год
6.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EGGY

1 день
4.22%
1 месяц
13.97%
С начала года
45.43%
6 месяцев
44.34%
1 год
57.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTI и EGGY

2026 (YTD)20252024
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF		2.39%4.31%-0.41%
EGGY
NestYield Dynamic Income ETF		45.43%16.46%-0.91%

Correlation

The correlation between TLTI and EGGY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF

NestYield Dynamic Income ETF

Часто сравнивают с TLTI:
TLTI с TLTWTLTI с TLTTLTI с CSHITLTI с TLTPTLTI с BNDITLTI с SPTLTLTI с THYF
Часто сравнивают с EGGY:
EGGY с EGGSEGGY с QQQIEGGY с SPYIEGGY с GPIQEGGY с FEPIEGGY с AIPIEGGY с SPYT

Доходность на риск

TLTI vs. EGGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTI
Ранг доходности на риск TLTI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTI: 2020
Ранг коэф-та Мартина
EGGY
Ранг доходности на риск EGGY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTI c EGGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLTIEGGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.81

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
2.23

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.32

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

3.10

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.26

7.69

-5.43

TLTI vs. EGGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTI на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа EGGY равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTI и EGGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLTI и EGGY

Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки EGGY в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и EGGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTIEGGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.70%

-18.34%

+9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-18.34%

+11.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

0.00%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-5.23%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

7.38%

-4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTI и EGGY

Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) составляет 2.38%, в то время как у NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) волатильность равна 14.30%. Это указывает на то, что TLTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTIEGGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

14.30%

-11.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

26.44%

-19.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.24%

31.41%

-22.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.12%

29.96%

-18.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

29.96%

-18.84%

Сравнение комиссий TLTI и EGGY

TLTI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии EGGY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTI и EGGY

Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности EGGY в 24.53%

ПозицияTTM20252024
EGGY
NestYield Dynamic Income ETF		24.53%28.26%0.00%
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF		6.73%6.33%0.57%

Часто задаваемые вопросы

TLTI and EGGY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EGGY has higher volatility (14.30%) compared to TLTI (2.38%). In terms of maximum drawdown, TLTI dropped -8.70% vs EGGY's -18.34%.

On 1-year performance, EGGY leads with 57.19% vs 6.50% for TLTI. On fees, TLTI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, TLTI has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EGGY has performed better with a 57.19% return vs 6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for EGGY.

EGGY has the higher dividend yield at 24.53%, compared with 6.73% for TLTI.

They also come from different issuers: NEOS Investments and NestYield. Their fees differ too: 0.58% for TLTI and 0.95% for EGGY.

EGGY currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTI и EGGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор