PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTE с VIDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLTE с VIDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и Vident International Equity Fund (VIDI).

TLTE и VIDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. VIDI - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident International Equity Index. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TLTE и VIDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и Vident International Equity Fund (VIDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLTE и VIDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index		5.87%30.21%3.53%13.62%-17.31%4.79%12.10%14.51%-17.44%32.82%
VIDI
Vident International Equity Fund		8.20%41.83%6.03%18.92%-13.83%11.93%1.18%15.84%-17.65%33.56%

Доходность по периодам

С начала года, TLTE показывает доходность 5.87%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 8.20%. За последние 10 лет акции TLTE уступали акциям VIDI по среднегодовой доходности: 7.85% против 9.55% соответственно.

TLTE

1 день
0.60%
1 месяц
-7.05%
С начала года
5.87%
6 месяцев
9.26%
1 год
33.15%
3 года*
15.61%
5 лет*
5.61%
10 лет*
7.85%

VIDI

1 день
0.80%
1 месяц
-4.59%
С начала года
8.20%
6 месяцев
15.18%
1 год
45.72%
3 года*
22.22%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index

Vident International Equity Fund

Часто сравнивают с TLTE:
TLTE с VtiTLTE с TLTTLTE с TLTDTLTE с TDTTTLTE с MPTLTE с VWOTLTE с FXAIX
Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с VYMIVIDI с SCHDVIDI с VFV.TOVIDI с VXUSVIDI с FNDF

Сравнение комиссий TLTE и VIDI

И TLTE, и VIDI имеют комиссию равную 0.59%.

TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index
VIDI
Vident International Equity Fund

Доходность на риск

TLTE vs. VIDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTE
Ранг доходности на риск TLTE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTE c VIDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTEVIDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

2.67

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

3.39

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.54

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

3.73

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.18

16.32

-6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTE vs. VIDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTE на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа VIDI равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTE и VIDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTEVIDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.67

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.69

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.53

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.38

-0.10

Корреляция

Корреляция между TLTE и VIDI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTE и VIDI

Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности VIDI в 4.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index		3.55%3.76%3.73%4.03%4.42%3.21%1.95%3.23%3.02%2.12%2.30%2.00%
VIDI
Vident International Equity Fund		4.10%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%

Просадки

Сравнение просадок TLTE и VIDI

Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, что меньше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и VIDI.

Загрузка...

Показатели просадок

TLTEVIDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.21%

-48.39%

+4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-12.48%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.51%

-30.00%

-3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.21%

-48.39%

+4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.48%

-6.20%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.28%

-10.51%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.85%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTE и VIDI

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Vident International Equity Fund (VIDI) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что TLTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLTEVIDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

7.06%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

11.16%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

17.24%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

15.83%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

17.99%

+0.24%