PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTD с NZAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTD с NZAC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLTD (FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt) and NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) are both Global Equities funds - TLTD tracks the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index while NZAC tracks the MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TLTD returned 9.50%/yr vs 12.16%/yr for NZAC. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLTD charges 0.39%/yr vs 0.12%/yr for NZAC.

Доходность

Сравнение доходности TLTD и NZAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TLTD показывает доходность 8.45%, а NZAC немного выше – 8.83%. За последние 10 лет акции TLTD уступали акциям NZAC по среднегодовой доходности: 9.50% против 12.16% соответственно.

TLTD

1 день
-0.79%
1 месяц
2.60%
С начала года
8.45%
6 месяцев
11.89%
1 год
26.70%
3 года*
19.83%
5 лет*
9.51%
10 лет*
9.50%

NZAC

1 день
-0.82%
1 месяц
4.49%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.51%
1 год
24.74%
3 года*
19.06%
5 лет*
9.88%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTD и NZAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		8.45%39.69%4.78%17.19%-13.74%12.84%4.21%21.26%-17.57%26.27%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		8.83%20.55%16.67%23.22%-19.77%18.35%17.21%28.24%-9.80%22.93%

Correlation

The correlation between TLTD and NZAC is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2014 г.

0.78

The correlation between TLTD and NZAC has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TLTD и NZAC

Секторы
TLTD
NZAC

Финансовые услуги

32.7%
13.1%

Промышленность

13.5%
7.3%

Технологии

10.3%
34.3%

Энергетика

7.7%
1.2%

Сырьевые материалы

7.4%
1.9%

Потребительский циклический сектор

5.6%
8.2%

Здравоохранение

4.2%
7.8%

Потребительский защитный сектор

3.5%
1.0%

Коммунальные услуги

3.3%
1.4%

Коммуникационные услуги

2.0%
8.5%

Недвижимость

0.9%
5.2%

Финансовые услуги

TLTD
32.7%
NZAC
13.1%

Промышленность

TLTD
13.5%
NZAC
7.3%

Технологии

TLTD
10.3%
NZAC
34.3%

Энергетика

TLTD
7.7%
NZAC
1.2%

Сырьевые материалы

TLTD
7.4%
NZAC
1.9%

Потребительский циклический сектор

TLTD
5.6%
NZAC
8.2%

Здравоохранение

TLTD
4.2%
NZAC
7.8%

Потребительский защитный сектор

TLTD
3.5%
NZAC
1.0%

Коммунальные услуги

TLTD
3.3%
NZAC
1.4%

Коммуникационные услуги

TLTD
2.0%
NZAC
8.5%

Недвижимость

TLTD
0.9%
NZAC
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с SPYTLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с LVHITLTD с AVDVTLTD с VOO
Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с ESGENZAC с GABFNZAC с VTNZAC с QWLDNZAC с FXAIX

Доходность на риск

TLTD vs. NZAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTD c NZAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTDNZACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.92

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.71

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.46

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.49

10.68

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTD vs. NZAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTD на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NZAC равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTD и NZAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTDNZACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.92

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.59

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.71

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.61

-0.10

Просадки

Сравнение просадок TLTD и NZAC

Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, что больше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и NZAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTDNZACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.62%

-33.72%

-6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-10.10%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.10%

-16.19%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.96%

-28.31%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-33.72%

-6.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-0.82%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-5.32%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.32%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTD и NZAC

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что TLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NZAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTDNZACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

3.72%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

10.34%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

12.94%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

16.81%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

17.14%

-0.33%

Сравнение комиссий TLTD и NZAC

TLTD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTD и NZAC

Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности NZAC в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		2.04%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.08%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TLTD and NZAC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTD has higher volatility (4.34%) compared to NZAC (3.72%). In terms of maximum drawdown, TLTD dropped -40.62% vs NZAC's -33.72%.

On 10-year performance, NZAC leads with 12.16% vs 9.50% for TLTD. On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, NZAC has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NZAC has performed better with a 12.16% return vs 9.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.39% for TLTD.

TLTD has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 2.04% for NZAC.

TLTD tracks Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index, while NZAC tracks MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. They also come from different issuers: Northern Trust and State Street. Their fees differ too: 0.39% for TLTD and 0.12% for NZAC.

NZAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTD и NZAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор