PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TLTD с IQSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTD с IQSI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TLTD (FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt) and IQSI (IQ Candriam ESG International Equity ETF) are both exchange-traded funds - TLTD is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index, while IQSI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the IQ Candriam ESG International Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TLTD returned 10.42%/yr vs 8.47%/yr for IQSI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TLTD charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for IQSI.

Доходность

Сравнение доходности TLTD и IQSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTD показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у IQSI с доходностью 10.10%.

TLTD

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
5.39%
С начала года
8.80%
1 год
23.85%
3 года*
18.51%
5 лет*
10.42%
10 лет*
9.70%

IQSI

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.41%
6 месяцев
6.69%
С начала года
10.10%
1 год
20.07%
3 года*
14.31%
5 лет*
8.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTD и IQSI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		8.80%39.69%4.78%17.19%-13.74%12.84%4.21%-0.04%
IQSI
IQ Candriam ESG International Equity ETF		10.10%26.95%4.84%16.21%-14.76%12.70%10.36%0.38%

Correlation

The correlation between TLTD and IQSI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2019 г.

0.94

The correlation between TLTD and IQSI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TLTD и IQSI

Секторы
TLTD
IQSI

Финансовые услуги

24.4%
22.3%

Промышленность

19.0%
16.2%

Сырьевые материалы

10.7%
5.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
7.5%

Технологии

7.8%
18.7%

Энергетика

6.6%
0.2%

Здравоохранение

6.0%
13.2%

Потребительский защитный сектор

5.4%
5.9%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.3%

Недвижимость

3.3%
2.3%

Коммунальные услуги

3.1%
3.7%

Финансовые услуги

TLTD
24.4%
IQSI
22.3%

Промышленность

TLTD
19.0%
IQSI
16.2%

Сырьевые материалы

TLTD
10.7%
IQSI
5.1%

Потребительский циклический сектор

TLTD
10.2%
IQSI
7.5%

Технологии

TLTD
7.8%
IQSI
18.7%

Энергетика

TLTD
6.6%
IQSI
0.2%

Здравоохранение

TLTD
6.0%
IQSI
13.2%

Потребительский защитный сектор

TLTD
5.4%
IQSI
5.9%

Коммуникационные услуги

TLTD
3.5%
IQSI
3.3%

Недвижимость

TLTD
3.3%
IQSI
2.3%

Коммунальные услуги

TLTD
3.1%
IQSI
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

IQ Candriam ESG International Equity ETF

Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с SPYTLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с LVHITLTD с AVDVTLTD с VOO
Часто сравнивают с IQSI:
IQSI с EASGIQSI с EVUSIQSI с CVIEIQSI с HFXIIQSI с SPDWIQSI с CWIIQSI с IQDF

Доходность на риск

TLTD vs. IQSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IQSI
Ранг доходности на риск IQSI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSI: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTD c IQSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLTDIQSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.28

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.85

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.68

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

6.14

+1.17

TLTD vs. IQSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTD на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQSI равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTD и IQSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLTD и IQSI

Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, что больше максимальной просадки IQSI в -31.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и IQSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTDIQSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.62%

-31.90%

-8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-12.00%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.10%

-14.02%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.96%

-29.86%

+0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-1.65%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-6.40%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.28%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTD и IQSI

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) составляет 3.23%, в то время как у IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что TLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTDIQSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

3.98%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

13.53%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

15.73%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

16.41%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

18.96%

-2.45%

Сравнение комиссий TLTD и IQSI

TLTD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IQSI в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTD и IQSI

Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности IQSI в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQSI
IQ Candriam ESG International Equity ETF		2.71%2.75%2.79%2.98%2.89%2.75%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.36%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TLTD and IQSI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IQSI has higher volatility (3.98%) compared to TLTD (3.23%). In terms of maximum drawdown, TLTD dropped -40.62% vs IQSI's -31.90%.

On 5-year performance, TLTD leads with 10.42% vs 8.47% for IQSI. On fees, IQSI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLTD has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TLTD has performed better with a 10.42% return vs 8.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for TLTD.

TLTD has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 2.71% for IQSI.

TLTD is categorized as Global Equities, while IQSI is Foreign Large Cap Equities. TLTD tracks Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index, while IQSI tracks IQ Candriam ESG International Equity Index. They also come from different issuers: Northern Trust and New York Life. Their fees differ too: 0.39% for TLTD and 0.15% for IQSI.

TLTD currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTD и IQSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор