PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTD с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTD с AVGV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TLTD (FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both Global Equities funds. TLTD is passively managed, while AVGV is actively managed. Over the past year, TLTD returned 25.06% vs 35.25% for AVGV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TLTD charges 0.39%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.

Доходность

Сравнение доходности TLTD и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTD показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 16.61%.

TLTD

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.28%
С начала года
7.09%
6 месяцев
7.21%
1 год
25.06%
3 года*
19.69%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.09%

AVGV

1 день
-1.36%
1 месяц
0.85%
С начала года
16.61%
6 месяцев
15.61%
1 год
35.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTD и AVGV

2026 (YTD)202520242023
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		7.09%39.69%4.78%8.23%
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		16.61%22.57%11.26%11.88%

Correlation

The correlation between TLTD and AVGV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.85

The correlation between TLTD and AVGV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TLTD и AVGV

Секторы
TLTD
AVGV

Финансовые услуги

24.4%
21.3%

Промышленность

19.0%
16.2%

Сырьевые материалы

10.7%
7.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
14.7%

Технологии

7.8%
12.1%

Энергетика

6.6%
12.4%

Здравоохранение

6.0%
4.5%

Потребительский защитный сектор

5.4%
5.2%

Коммуникационные услуги

3.5%
5.0%

Недвижимость

3.3%
0.7%

Коммунальные услуги

3.1%
0.7%

Финансовые услуги

TLTD
24.4%
AVGV
21.3%

Промышленность

TLTD
19.0%
AVGV
16.2%

Сырьевые материалы

TLTD
10.7%
AVGV
7.2%

Потребительский циклический сектор

TLTD
10.2%
AVGV
14.7%

Технологии

TLTD
7.8%
AVGV
12.1%

Энергетика

TLTD
6.6%
AVGV
12.4%

Здравоохранение

TLTD
6.0%
AVGV
4.5%

Потребительский защитный сектор

TLTD
5.4%
AVGV
5.2%

Коммуникационные услуги

TLTD
3.5%
AVGV
5.0%

Недвижимость

TLTD
3.3%
AVGV
0.7%

Коммунальные услуги

TLTD
3.1%
AVGV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

Avantis All Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с SPYTLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с LVHITLTD с AVDVTLTD с VOO
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD

Доходность на риск

TLTD vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTD c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLTDAVGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.64

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.64

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.47

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

4.36

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.83

16.95

-9.12

TLTD vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTD на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа AVGV равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTD и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLTD и AVGV

Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, что больше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и AVGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTDAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.62%

-17.03%

-23.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-8.12%

-3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-1.88%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-2.27%

-5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.09%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTD и AVGV

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) имеют волатильность 4.58% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTDAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.56%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

10.46%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

13.41%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

15.03%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

15.03%

+1.55%

Сравнение комиссий TLTD и AVGV

TLTD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTD и AVGV

Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности AVGV в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		2.49%1.98%2.32%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.42%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TLTD and AVGV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTD has higher volatility (4.58%) compared to AVGV (4.56%). In terms of maximum drawdown, TLTD dropped -40.62% vs AVGV's -17.03%.

On 1-year performance, AVGV leads with 35.25% vs 25.06% for TLTD. On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 35.25% return vs 25.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.39% for TLTD.

TLTD has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 2.49% for AVGV.

They also come from different issuers: Northern Trust and Avantis. Their fees differ too: 0.39% for TLTD and 0.26% for AVGV.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTD и AVGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор