Сравнение TLT5.L с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities (TLT5.L) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
TLT5.L и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT5.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 мая 2023 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TLT5.L и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLT5.L и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TLT5.L Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities | -10.87% | -26.09% | -59.61% | 21.31% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -2.78% | -2.94% | -35.95% | -17.98% |
Доходность по периодам
С начала года, TLT5.L показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -2.78%.
TLT5.L
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -21.21%
- С начала года
- -10.87%
- 6 месяцев
- -21.42%
- 1 год
- -38.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -13.14%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -8.60%
- 1 год
- -14.86%
- 3 года*
- -23.40%
- 5 лет*
- -29.30%
- 10 лет*
- -15.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLT5.L и TMF
TLT5.L берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Доходность на риск
TLT5.L vs. TMF — Ранг доходности на риск
TLT5.L
TMF
Сравнение TLT5.L c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities (TLT5.L) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLT5.L | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | -0.44 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | -0.41 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.95 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.46 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.74 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLT5.L | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.44 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | -0.13 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между TLT5.L и TMF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT5.L и TMF
TLT5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT5.L Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.01% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок TLT5.L и TMF
Максимальная просадка TLT5.L за все время составила -84.31%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT5.L и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLT5.L | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.31% | -92.61% | +8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.16% | -27.13% | -22.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.75% | -91.95% | +8.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.62% | -43.13% | -20.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.03% | 16.93% | +21.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT5.L и TMF
Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities (TLT5.L) имеет более высокую волатильность в 17.12% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что TLT5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLT5.L | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.12% | 10.85% | +6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.39% | 19.51% | +12.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.26% | 33.89% | +24.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.12% | 46.85% | +41.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.12% | 44.00% | +44.12% |