Сравнение TLT5.L с ^TYX
TLT5.L (Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities) is Leveraged Bonds fund actively managed by Leverage Shares, while ^TYX (Treasury Yield 30 Years) is an index.
Доходность
Сравнение доходности TLT5.L и ^TYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLT5.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^TYX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 17.43%
- 10 лет*
- 7.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLT5.L vs. ^TYX — Ранг доходности на риск
TLT5.L
^TYX
Сравнение TLT5.L c ^TYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities (TLT5.L) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLT5.L | ^TYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.04 | — |
Просадки
Сравнение просадок TLT5.L и ^TYX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLT5.L | ^TYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -93.84% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -67.13% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -56.71% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT5.L и ^TYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLT5.L | ^TYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.21% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 25.37% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 33.57% | — |
Подберите оптимальное распределение для TLT5.L и ^TYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор