Сравнение TLT5.L с ^TYX
TLT5.L (Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities) is Leveraged Bonds fund actively managed by Leverage Shares, while ^TYX (Treasury Yield 30 Years) is an index. Over the past 3 years, TLT5.L returned -47.08%/yr vs 9.50%/yr for ^TYX. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TLT5.L и ^TYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLT5.L показывает доходность -26.42%, что значительно ниже, чем у ^TYX с доходностью 5.99%.
TLT5.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -14.05%
- 6 месяцев
- -19.69%
- С начала года
- -26.42%
- 1 год
- -25.99%
- 3 года*
- -47.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -33.99%
^TYX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 4.67%
- 6 месяцев
- 4.27%
- С начала года
- 5.99%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 21.95%
- 10 лет*
- 8.39%
- Всё время*
- -0.82%
Сравнение доходности по годам TLT5.L и ^TYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TLT5.L Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities | -26.42% | -26.09% | -59.61% | 21.31% |
^TYX Treasury Yield 30 Years | 5.99% | 1.13% | 19.08% | 6.41% |
Correlation
The correlation between TLT5.L and ^TYX is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2023 г. | -0.79 |
The correlation between TLT5.L and ^TYX has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLT5.L vs. ^TYX — Ранг доходности на риск
TLT5.L
^TYX
Сравнение TLT5.L c ^TYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities (TLT5.L) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLT5.L | ^TYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.06 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.45 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 1.00 | -2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLT5.L и ^TYX
Максимальная просадка TLT5.L за все время составила -87.09%, что меньше максимальной просадки ^TYX в -93.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT5.L и ^TYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLT5.L | ^TYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.09% | -93.84% | +6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.88% | -8.69% | -36.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.74% | -22.85% | -62.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.59% | -66.27% | -20.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.53% | -56.73% | -8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.60% | 3.93% | +20.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT5.L и ^TYX
Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities (TLT5.L) имеет более высокую волатильность в 12.49% по сравнению с Treasury Yield 30 Years (^TYX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что TLT5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLT5.L | ^TYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.49% | 3.05% | +9.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.93% | 8.22% | +24.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.35% | 11.82% | +35.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.83% | 24.62% | +60.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.83% | 33.36% | +51.47% |
Часто задаваемые вопросы
TLT5.L and ^TYX have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TLT5.L и ^TYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор