PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLT5.L с ^TYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TLT5.L и ^TYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities (TLT5.L) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


TLT5.L

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

^TYX

1 день
0.42%
1 месяц
1.13%
С начала года
3.29%
6 месяцев
4.32%
1 год
2.35%
3 года*
8.87%
5 лет*
17.43%
10 лет*
7.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities

Treasury Yield 30 Years

Доходность на риск

TLT5.L vs. ^TYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLT5.L

^TYX
Ранг доходности на риск ^TYX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT5.L c ^TYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities (TLT5.L) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TLT5.L vs. ^TYX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TLT5.L^TYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

Просадки

Сравнение просадок TLT5.L и ^TYX


Загрузка графика...

Показатели просадок


TLT5.L^TYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT5.L и ^TYX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TLT5.L^TYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.57%

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLT5.L и ^TYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор