PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLT5.L с ^TYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TLT5.L с ^TYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities (TLT5.L) и Treasury Yield 30 Years (^TYX).

TLT5.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TLT5.L и ^TYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities (TLT5.L) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLT5.L и ^TYX

2026 (YTD)202520242023
TLT5.L
Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities		-9.38%-26.09%-59.61%21.31%
^TYX
Treasury Yield 30 Years		1.24%1.13%19.08%4.61%

Доходность по периодам

С начала года, TLT5.L показывает доходность -9.38%, что значительно ниже, чем у ^TYX с доходностью 1.24%.

TLT5.L

1 день
1.68%
1 месяц
-15.27%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-19.17%
1 год
-40.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^TYX

1 день
0.18%
1 месяц
4.30%
С начала года
1.24%
6 месяцев
3.92%
1 год
8.50%
3 года*
9.92%
5 лет*
15.93%
10 лет*
6.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities

Treasury Yield 30 Years

Часто сравнивают с TLT5.L:
TLT5.L с IBGL.MITLT5.L с TLTTLT5.L с IEF5.LTLT5.L с TMFTLT5.L с QQQY.LTLT5.L с TLTI.LTLT5.L с 3QQQ.L
Часто сравнивают с ^TYX:
^TYX с ^TNX^TYX с TLT^TYX с TBX^TYX с VOO^TYX с PST^TYX с ES=F^TYX с MSCI

Доходность на риск

TLT5.L vs. ^TYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLT5.L
Ранг доходности на риск TLT5.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT5.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT5.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT5.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT5.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT5.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
^TYX
Ранг доходности на риск ^TYX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT5.L c ^TYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities (TLT5.L) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLT5.L^TYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.70

0.57

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.79

0.95

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.11

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

0.20

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

0.38

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLT5.L vs. ^TYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT5.L на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа ^TYX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT5.L и ^TYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLT5.L^TYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

0.57

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

-0.03

-0.34

Корреляция

Корреляция между TLT5.L и ^TYX составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок TLT5.L и ^TYX

Максимальная просадка TLT5.L за все время составила -84.31%, примерно равная максимальной просадке ^TYX в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT5.L и ^TYX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLT5.L^TYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.31%

-88.52%

+4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.16%

-10.83%

-38.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.48%

-39.94%

-43.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.64%

-46.00%

-17.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.14%

5.64%

+32.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT5.L и ^TYX

Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities (TLT5.L) имеет более высокую волатильность в 17.30% по сравнению с Treasury Yield 30 Years (^TYX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что TLT5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLT5.L^TYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.30%

4.20%

+13.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.37%

8.18%

+24.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.15%

14.52%

+43.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.06%

25.36%

+62.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.06%

33.22%

+54.84%