Сравнение TLT5.L с IEF5.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities (TLT5.L) и Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L).

TLT5.L и IEF5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT5.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 мая 2023 г.. IEF5.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TLT5.L и IEF5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities (TLT5.L) и Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLT5.L и IEF5.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
TLT5.L Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities	-9.38%	-26.09%	-59.61%	21.31%
IEF5.L Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities	-8.94%	0.56%	-32.47%	49.35%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TLT5.L показывает доходность -9.38%, а IEF5.L немного выше – -8.94%.

TLT5.L

1 день: 1.68%

1 месяц: -15.27%

С начала года: -9.38%

6 месяцев: -19.17%

1 год: -40.67%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

IEF5.L

1 день: -1.07%

1 месяц: -10.62%

С начала года: -8.94%

6 месяцев: -10.97%

1 год: -16.64%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities

Название символа

Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities

Часто сравнивают с TLT5.L:

TLT5.L с IBGL.MI TLT5.L с TLT TLT5.L с ^TYX TLT5.L с TMF TLT5.L с MAG7.L TLT5.L с MAGD.L TLT5.L с SPYY.L

Часто сравнивают с IEF5.L:

IEF5.L с GOOX IEF5.L с TLT IEF5.L с TMF IEF5.L с TYD IEF5.L с UST IEF5.L с QQQY.L IEF5.L с SMH3.L

Сравнение комиссий TLT5.L и IEF5.L

И TLT5.L, и IEF5.L имеют комиссию равную 0.75%.

TLT5.L

Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities

IEF5.L

Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities

Доходность на риск

TLT5.L vs. IEF5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLT5.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IEF5.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT5.L c IEF5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities (TLT5.L) и Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TLT5.L	IEF5.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.70	-0.56	-0.14
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.79	-0.60	-0.19
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.91	0.92	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.81	-0.61	-0.20
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.05	-0.91	-0.14
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLT5.L vs. IEF5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT5.L на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEF5.L равному -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT5.L и IEF5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TLT5.L	IEF5.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.70	-0.56	-0.14
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.36	-0.04	-0.32

Корреляция

Корреляция между TLT5.L и IEF5.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT5.L и IEF5.L

Ни TLT5.L, ни IEF5.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TLT5.L и IEF5.L

Максимальная просадка TLT5.L за все время составила -84.31%, что больше максимальной просадки IEF5.L в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT5.L и IEF5.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	TLT5.L	IEF5.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-84.31%	-54.23%	-30.08%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-49.16%	-28.11%	-21.05%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-83.48%	-53.06%	-30.42%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-63.64%	-39.65%	-23.99%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	38.14%	18.95%	+19.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT5.L и IEF5.L

Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities (TLT5.L) имеет более высокую волатильность в 17.30% по сравнению с Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L) с волатильностью 8.39%. Это указывает на то, что TLT5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TLT5.L	IEF5.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	17.30%	8.39%	+8.91%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	32.37%	16.26%	+16.11%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	58.15%	29.42%	+28.73%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	88.06%	66.95%	+21.11%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	88.06%	66.95%	+21.11%

Сравнение TLT5.L с IEF5.L

Доходность

Сравнение доходности TLT5.L и IEF5.L

Сравнение доходности по годам TLT5.L и IEF5.L

Доходность по периодам

TLT5.L

IEF5.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TLT5.L и IEF5.L

Доходность на риск

TLT5.L vs. IEF5.L — Ранг доходности на риск

TLT5.L

IEF5.L

Сравнение TLT5.L c IEF5.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TLT5.L vs. IEF5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT5.L и IEF5.L

Просадки

Сравнение просадок TLT5.L и IEF5.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TLT5.L и IEF5.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)