PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLT5.L с IBGL.MI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLT5.L с IBGL.MI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities (TLT5.L) и iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist (IBGL.MI).

TLT5.L и IBGL.MI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT5.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 мая 2023 г.. IBGL.MI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TLT5.L и IBGL.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities (TLT5.L) и iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist (IBGL.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLT5.L и IBGL.MI

2026 (YTD)202520242023
TLT5.L
Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities		-9.38%-26.09%-59.61%21.31%
IBGL.MI
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist		-1.23%6.65%-5.88%9.03%
Разные валюты инструментов

TLT5.L торгуется в USD, в то время как IBGL.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBGL.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TLT5.L показывает доходность -9.38%, что значительно ниже, чем у IBGL.MI с доходностью -1.23%.

TLT5.L

1 день
1.68%
1 месяц
-15.27%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-19.17%
1 год
-40.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBGL.MI

1 день
0.60%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-1.55%
1 год
6.55%
3 года*
2.02%
5 лет*
-8.08%
10 лет*
-1.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities

iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist

Часто сравнивают с TLT5.L:
TLT5.L с TLTTLT5.L с ^TYXTLT5.L с IEF5.LTLT5.L с TMFTLT5.L с 3NIE.LTLT5.L с 3QQQ.LTLT5.L с GLDI.L
Часто сравнивают с IBGL.MI:
IBGL.MI с TLTIBGL.MI с ZROZIBGL.MI с IWMO.MIIBGL.MI с CSSPX.MIIBGL.MI с CSSX5E.MIIBGL.MI с IUSA.MIIBGL.MI с CSNDX.MI

Сравнение комиссий TLT5.L и IBGL.MI

TLT5.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBGL.MI в 0.15%.

TLT5.L
Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities
IBGL.MI
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist

Доходность на риск

TLT5.L vs. IBGL.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLT5.L
Ранг доходности на риск TLT5.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT5.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT5.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT5.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT5.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT5.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
IBGL.MI
Ранг доходности на риск IBGL.MI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGL.MI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGL.MI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGL.MI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGL.MI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGL.MI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT5.L c IBGL.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities (TLT5.L) и iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist (IBGL.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLT5.LIBGL.MIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.70

0.51

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.79

0.81

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.10

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

0.80

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

1.99

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLT5.L vs. IBGL.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT5.L на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа IBGL.MI равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT5.L и IBGL.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLT5.LIBGL.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

0.51

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.15

-0.52

Корреляция

Корреляция между TLT5.L и IBGL.MI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT5.L и IBGL.MI

TLT5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBGL.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLT5.L
Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBGL.MI
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist		3.52%3.53%3.18%2.66%1.32%0.53%0.74%1.27%1.50%1.35%1.48%1.83%

Просадки

Сравнение просадок TLT5.L и IBGL.MI

Максимальная просадка TLT5.L за все время составила -84.31%, что больше максимальной просадки IBGL.MI в -52.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT5.L и IBGL.MI.

Загрузка...

Показатели просадок

TLT5.LIBGL.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.31%

-43.83%

-40.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.16%

-6.12%

-43.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.48%

-37.38%

-46.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.64%

-11.98%

-51.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.14%

2.97%

+35.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT5.L и IBGL.MI

Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities (TLT5.L) имеет более высокую волатильность в 17.30% по сравнению с iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist (IBGL.MI) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что TLT5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBGL.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLT5.LIBGL.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.30%

5.08%

+12.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.37%

7.94%

+24.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.15%

12.89%

+45.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.06%

15.85%

+72.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.06%

13.75%

+74.31%