PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLT с U-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLT с U-U.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while U-U.TO (Sprott Physical Uranium Trust Fund) is a stock. Over the past 3 years, TLT returned -1.38%/yr vs 9.68%/yr for U-U.TO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TLT и U-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TLT торгуется в USD, в то время как U-U.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения U-U.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у U-U.TO с доходностью -7.16%.

TLT

1 день
-0.24%
1 месяц
1.54%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.45%
1 год
2.88%
3 года*
-1.38%
5 лет*
-6.53%
10 лет*
-1.75%

U-U.TO

1 день
-1.14%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-7.16%
6 месяцев
1.40%
1 год
5.77%
3 года*
9.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLT и U-U.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.27%4.25%-8.05%2.77%-31.23%0.53%
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		-7.16%18.18%-25.16%86.49%-0.07%17.76%

Correlation

The correlation between TLT and U-U.TO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV
Часто сравнивают с U-U.TO:
U-U.TO с URAU-U.TO с URNJU-U.TO с URNMU-U.TO с NLRU-U.TO с TAGSU-U.TO с PHYS.TOU-U.TO с CCJ

Доходность на риск

TLT vs. U-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
U-U.TO
Ранг доходности на риск U-U.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U-U.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U-U.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT c U-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLTU-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
0.16

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
0.48

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.06

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

0.23

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

0.46

+0.47

TLT vs. U-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа U-U.TO равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и U-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLT и U-U.TO

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки U-U.TO в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и U-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-51.83%

+3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-25.40%

+17.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-51.83%

+32.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.12%

-29.49%

-10.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-24.20%

+10.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

12.69%

-9.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и U-U.TO

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 2.83%, в то время как у Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с U-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

6.16%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

25.78%

-19.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

35.47%

-25.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

42.18%

-26.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

42.18%

-27.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и U-U.TO

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, тогда как U-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.56%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TLT and U-U.TO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLT и U-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор