PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLT с CVRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLT с CVRT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) are both exchange-traded funds - TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos. TLT is passively managed, while CVRT is actively managed. Over the past year, TLT returned 2.88% vs 69.09% for CVRT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. TLT charges 0.15%/yr vs 0.69%/yr for CVRT.

Доходность

Сравнение доходности TLT и CVRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у CVRT с доходностью 35.47%.

TLT

1 день
-0.24%
1 месяц
1.54%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.45%
1 год
2.88%
3 года*
-1.38%
5 лет*
-6.53%
10 лет*
-1.75%

CVRT

1 день
1.03%
1 месяц
-0.97%
С начала года
35.47%
6 месяцев
35.23%
1 год
69.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLT и CVRT

2026 (YTD)202520242023
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.27%4.25%-8.05%17.39%
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		35.47%29.37%13.23%11.44%

Correlation

The correlation between TLT and CVRT is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Calamos Convertible Equity Alternative ETF

Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV
Часто сравнивают с CVRT:
CVRT с FCVTCVRT с CICVXCVRT с CCEFCVRT с SROICVRT с ICVTCVRT с VOOCVRT с JEPQ

Доходность на риск

TLT vs. CVRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CVRT
Ранг доходности на риск CVRT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT c CVRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLTCVRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
3.10

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
3.73

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.52

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

8.08

-7.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

28.81

-27.88

TLT vs. CVRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа CVRT равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и CVRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLT и CVRT

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки CVRT в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и CVRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTCVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-20.71%

-27.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-8.60%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.12%

-5.00%

-35.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-3.09%

-10.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.41%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и CVRT

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 2.83%, в то время как у Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTCVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

9.05%

-6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

18.78%

-12.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

22.44%

-12.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

20.24%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

20.24%

-5.33%

Сравнение комиссий TLT и CVRT

TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CVRT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и CVRT

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности CVRT в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		1.48%1.68%1.49%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.56%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

TLT and CVRT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVRT has higher volatility (9.05%) compared to TLT (2.83%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs CVRT's -20.71%.

On 1-year performance, CVRT leads with 69.09% vs 2.88% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 69.09% return vs 2.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for CVRT.

TLT has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 1.48% for CVRT.

TLT is categorized as Government Bonds, while CVRT is Convertible Bonds. They also come from different issuers: iShares and Calamos. Their fees differ too: 0.15% for TLT and 0.69% for CVRT.

CVRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLT и CVRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор