PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OGI с CGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OGI и CGC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности OGI и CGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OrganiGram Holdings Inc. (OGI) и Canopy Growth Corporation (CGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-27.51%
-87.82%
OGI
CGC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OGI:

0.36

CGC:

-0.28

Коэф-т Сортино

OGI:

1.16

CGC:

0.55

Коэф-т Омега

OGI:

1.13

CGC:

1.06

Коэф-т Кальмара

OGI:

0.29

CGC:

-0.41

Коэф-т Мартина

OGI:

0.87

CGC:

-0.79

Индекс Язвы

OGI:

31.99%

CGC:

52.05%

Дневная вол-ть

OGI:

77.51%

CGC:

148.10%

Макс. просадка

OGI:

-96.82%

CGC:

-99.52%

Текущая просадка

OGI:

-95.03%

CGC:

-99.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OGI:

$203.41M

CGC:

$452.86M

EPS

OGI:

-$1.77

CGC:

-$5.00

Общая выручка (12 мес.)

OGI:

$115.14M

CGC:

$280.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

OGI:

$19.80M

CGC:

$81.36M

EBITDA (12 мес.)

OGI:

-$31.03M

CGC:

-$448.66M

Доходность по периодам

С начала года, OGI показывает доходность 19.08%, что значительно выше, чем у CGC с доходностью -44.62%. За последние 10 лет акции OGI превзошли акции CGC по среднегодовой доходности: 10.98% против -16.86% соответственно.


OGI

С начала года

19.08%

1 месяц

5.41%

6 месяцев

2.30%

1 год

26.83%

5 лет

-30.39%

10 лет

10.98%

CGC

С начала года

-44.62%

1 месяц

-24.73%

6 месяцев

-58.69%

1 год

-37.25%

5 лет

-57.40%

10 лет

-16.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение OGI c CGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OrganiGram Holdings Inc. (OGI) и Canopy Growth Corporation (CGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OGI, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.36-0.28
Коэффициент Сортино OGI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.160.55
Коэффициент Омега OGI, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.06
Коэффициент Кальмара OGI, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.29-0.41
Коэффициент Мартина OGI, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.87-0.79
OGI
CGC

Показатель коэффициента Шарпа OGI на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа CGC равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGI и CGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.36
-0.28
OGI
CGC

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGI и CGC

Ни OGI, ни CGC не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OGI и CGC

Максимальная просадка OGI за все время составила -96.82%, примерно равная максимальной просадке CGC в -99.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGI и CGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%-94.00%-93.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-95.03%
-99.50%
OGI
CGC

Волатильность

Сравнение волатильности OGI и CGC

OrganiGram Holdings Inc. (OGI) имеет более высокую волатильность в 19.62% по сравнению с Canopy Growth Corporation (CGC) с волатильностью 17.33%. Это указывает на то, что OGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19.62%
17.33%
OGI
CGC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OGI и CGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OrganiGram Holdings Inc. и Canopy Growth Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab