Сравнение OGI с CGC
OGI (OrganiGram Holdings Inc.) and CGC (Canopy Growth Corporation) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, OGI returned -11.47%/yr vs -27.08%/yr for CGC. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OGI и CGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OGI показывает доходность -43.76%, что значительно ниже, чем у CGC с доходностью -19.15%. За последние 10 лет акции OGI превзошли акции CGC по среднегодовой доходности: -11.47% против -27.08% соответственно.
OGI
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -15.64%
- С начала года
- -43.76%
- 6 месяцев
- -46.32%
- 1 год
- -30.53%
- 3 года*
- -16.11%
- 5 лет*
- -39.61%
- 10 лет*
- -11.47%
CGC
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -11.37%
- С начала года
- -19.15%
- 6 месяцев
- -29.64%
- 1 год
- -26.26%
- 3 года*
- -43.74%
- 5 лет*
- -67.29%
- 10 лет*
- -27.08%
Сравнение доходности по годам OGI и CGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGI OrganiGram Holdings Inc. | -43.76% | 4.35% | 22.90% | -59.06% | -54.29% | 31.58% | -45.71% | -31.34% | 10.26% | 50.59% |
CGC Canopy Growth Corporation | -19.15% | -58.39% | -46.38% | -77.88% | -73.54% | -64.57% | 16.83% | -21.51% | 13.58% | 246.87% |
Correlation
The correlation between OGI and CGC is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2014 г. | 0.61 |
The correlation between OGI and CGC has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
OGI:
$124.31M
CGC:
$354.84M
OGI:
-CA$0.19
CGC:
-CA$1.23
OGI:
0.66
CGC:
1.25
OGI:
0.47
CGC:
0.72
OGI:
CA$274.29M
CGC:
CA$312.34M
OGI:
CA$72.27M
CGC:
CA$77.66M
OGI:
-CA$17.68M
CGC:
-CA$205.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OGI vs. CGC — Ранг доходности на риск
OGI
CGC
Сравнение OGI c CGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OrganiGram Holdings Inc. (OGI) и Canopy Growth Corporation (CGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OGI | CGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.03 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.48 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -0.74 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OGI и CGC
Максимальная просадка OGI за все время составила -97.37%, примерно равная максимальной просадке CGC в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGI и CGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OGI | CGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.37% | -99.85% | +2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.22% | -55.38% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.65% | -95.10% | +27.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.52% | -99.67% | +7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.37% | -99.85% | +2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.17% | -99.84% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.06% | -62.24% | -4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.87% | 35.66% | -8.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGI и CGC
OrganiGram Holdings Inc. (OGI) и Canopy Growth Corporation (CGC) имеют волатильность 7.88% и 8.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OGI | CGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 8.25% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.42% | 44.63% | -4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.89% | 103.05% | -42.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.63% | 124.26% | -55.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.17% | 103.38% | -23.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGI и CGC
Ни OGI, ни CGC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OGI и CGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OrganiGram Holdings Inc. и Canopy Growth Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OGI and CGC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGC has higher volatility (8.25%) compared to OGI (7.88%). In terms of maximum drawdown, OGI dropped -97.37% vs CGC's -99.85%.
CGC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OGI и CGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор