PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGI с CGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OGI с CGC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OGI (OrganiGram Holdings Inc.) and CGC (Canopy Growth Corporation) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, OGI returned -10.75%/yr vs -25.74%/yr for CGC. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности OGI и CGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OrganiGram Holdings Inc. (OGI) и Canopy Growth Corporation (CGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OGI показывает доходность -36.90%, что значительно ниже, чем у CGC с доходностью -8.77%. За последние 10 лет акции OGI превзошли акции CGC по среднегодовой доходности: -10.75% против -25.74% соответственно.

OGI

1 день
-2.75%
1 месяц
-23.74%
С начала года
-36.90%
6 месяцев
-36.90%
1 год
-20.30%
3 года*
-12.28%
5 лет*
-38.77%
10 лет*
-10.75%

CGC

1 день
-1.89%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-10.34%
1 год
-14.05%
3 года*
-49.86%
5 лет*
-66.39%
10 лет*
-25.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OGI и CGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OGI
OrganiGram Holdings Inc.		-36.90%4.35%22.90%-59.06%-54.29%31.58%-45.71%-31.34%10.26%50.59%
CGC
Canopy Growth Corporation		-8.77%-58.39%-46.38%-77.88%-73.54%-64.57%16.83%-21.51%13.58%246.87%

Correlation

The correlation between OGI and CGC is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2014 г.

0.61

The correlation between OGI and CGC has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OGI:

$139.47M

CGC:

$359.36M

EPS

OGI:

-$0.19

CGC:

-$1.21

Коэффициент P/S

OGI:

0.52

CGC:

0.95

Коэффициент P/B

OGI:

0.37

CGC:

0.47

Общая выручка (12 мес.)

OGI:

$274.29M

CGC:

$294.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

OGI:

$72.27M

CGC:

$71.95M

EBITDA (12 мес.)

OGI:

-$17.68M

CGC:

-$225.88M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OrganiGram Holdings Inc.

Canopy Growth Corporation

Часто сравнивают с OGI:
OGI с TLRYOGI с CRONOGI с SNDLOGI с ACB
Часто сравнивают с CGC:
CGC с TLRYCGC с ACBCGC с CURLFCGC с SNDLCGC с ARRCGC с CRONCGC с TSM

Доходность на риск

OGI vs. CGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGI
Ранг доходности на риск OGI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
CGC
Ранг доходности на риск CGC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGC: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGI c CGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OrganiGram Holdings Inc. (OGI) и Canopy Growth Corporation (CGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGICGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
-0.13

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
0.64

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.07

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.25

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

-0.39

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGI vs. CGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGI на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа CGC равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGI и CGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGICGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

-0.13

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

-0.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

-0.25

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

-0.25

+0.05

Просадки

Сравнение просадок OGI и CGC

Максимальная просадка OGI за все время составила -97.37%, примерно равная максимальной просадке CGC в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGI и CGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OGICGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.37%

-99.85%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.71%

-55.38%

+4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.65%

-95.10%

+27.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.27%

-99.68%

+6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.37%

-99.85%

+2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.83%

-99.82%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.94%

-62.08%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.05%

35.79%

-11.74%

Волатильность

Сравнение волатильности OGI и CGC

OrganiGram Holdings Inc. (OGI) имеет более высокую волатильность в 18.81% по сравнению с Canopy Growth Corporation (CGC) с волатильностью 13.73%. Это указывает на то, что OGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OGICGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.81%

13.73%

+5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.07%

66.74%

-20.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.42%

107.19%

-45.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.72%

124.27%

-55.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.17%

103.36%

-23.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGI и CGC

Ни OGI, ни CGC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OGI и CGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OrganiGram Holdings Inc. и Canopy Growth Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
59.95M
90.39M
(OGI) Общая выручка
(CGC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OGI и CGC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности OrganiGram Holdings Inc. и Canopy Growth Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
-15.1%
23.8%
Активы портфеля
OGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OrganiGram Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в -9.03M при выручке в 59.95M, что соответствует валовой рентабельности в -15.1%.

CGC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canopy Growth Corporation сообщила о валовой прибыли в 21.47M при выручке в 90.39M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.

OGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OrganiGram Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.13M при выручке в 59.95M, что соответствует операционной рентабельности -55.3%.

CGC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canopy Growth Corporation сообщила об операционной прибыли в -26.35M при выручке в 90.39M, что соответствует операционной рентабельности -29.2%.

OGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OrganiGram Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -923.38K при выручке в 59.95M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.

CGC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canopy Growth Corporation сообщила о чистой прибыли в -62.63M при выручке в 90.39M, что соответствует чистой рентабельности -69.3%.

Часто задаваемые вопросы

OGI and CGC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OGI has higher volatility (18.81%) compared to CGC (13.73%). In terms of maximum drawdown, OGI dropped -97.37% vs CGC's -99.85%.

CGC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OGI и CGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор