PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLRIX с TVIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLRIX с TVIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TLRIX (TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund) and TVIIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund) are both mutual funds - TLRIX is a Diversified Portfolio fund managed by TIAA Investments, while TVIIX is a Target Retirement Date fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, TLRIX returned 6.07%/yr vs 12.37%/yr for TVIIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TLRIX charges 0.26%/yr vs 0.10%/yr for TVIIX.

Доходность

Сравнение доходности TLRIX и TVIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLRIX показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у TVIIX с доходностью 11.56%. За последние 10 лет акции TLRIX уступали акциям TVIIX по среднегодовой доходности: 6.07% против 12.37% соответственно.

TLRIX

1 день
-0.32%
1 месяц
1.31%
С начала года
3.60%
6 месяцев
3.97%
1 год
11.66%
3 года*
9.72%
5 лет*
4.37%
10 лет*
6.07%

TVIIX

1 день
-0.76%
1 месяц
3.78%
С начала года
11.56%
6 месяцев
12.15%
1 год
27.14%
3 года*
19.80%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLRIX и TVIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLRIX
TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund		3.60%11.79%7.65%10.80%-12.53%7.06%11.10%15.31%-3.87%10.39%
TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund		11.56%21.10%15.59%20.90%-17.60%17.62%17.39%26.52%-7.17%19.58%

Correlation

The correlation between TLRIX and TVIIX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.94

The correlation between TLRIX and TVIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund

TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund

Часто сравнивают с TLRIX:
TLRIX с FSRAXTLRIX с SPYTLRIX с BAICXTLRIX с FQIFXTLRIX с VOOTLRIX с VWINXTLRIX с BERIX
Часто сравнивают с TVIIX:
TVIIX с FXAIXTVIIX с SWPPXTVIIX с TLYIXTVIIX с FFIKXTVIIX с SPYTVIIX с VOOTVIIX с TFITX

Доходность на риск

TLRIX vs. TVIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLRIX
Ранг доходности на риск TLRIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLRIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLRIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLRIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLRIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLRIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TVIIX
Ранг доходности на риск TVIIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVIIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVIIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVIIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVIIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVIIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLRIX c TVIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLRIXTVIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.37

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.29

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

3.07

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

13.68

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLRIX vs. TVIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLRIX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVIIX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLRIX и TVIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLRIXTVIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.37

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.71

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.78

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.69

-0.01

Просадки

Сравнение просадок TLRIX и TVIIX

Максимальная просадка TLRIX за все время составила -26.71%, что меньше максимальной просадки TVIIX в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLRIX и TVIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLRIXTVIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.71%

-32.04%

+5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-9.05%

+3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.02%

-15.29%

+9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.15%

-25.56%

+8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.15%

-32.04%

+14.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.76%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-4.59%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

2.02%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TLRIX и TVIIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) составляет 1.80%, в то время как у TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что TLRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLRIXTVIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

3.52%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

9.29%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

11.69%

-6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.71%

14.84%

-8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.81%

15.93%

-9.12%

Сравнение комиссий TLRIX и TVIIX

TLRIX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии TVIIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLRIX и TVIIX

Дивидендная доходность TLRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности TVIIX в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLRIX
TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund		4.43%5.23%3.53%3.32%6.10%7.66%5.77%3.85%6.04%2.13%3.75%2.98%
TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund		2.34%2.61%2.16%2.13%2.22%1.92%1.63%2.18%2.80%0.12%2.69%0.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TLRIX and TVIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TVIIX has higher volatility (3.52%) compared to TLRIX (1.80%). In terms of maximum drawdown, TLRIX dropped -26.71% vs TVIIX's -32.04%.

TVIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLRIX и TVIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор