Сравнение TLQIX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund (TLQIX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
TLQIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TLQIX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLQIX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLQIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund | -2.39% | 14.51% | 9.46% | 14.18% | -15.04% | 10.12% | 14.00% | 19.84% | -4.45% | 13.23% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -5.21% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, TLQIX показывает доходность -2.39%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -5.21%. За последние 10 лет акции TLQIX уступали акциям LTFIX по среднегодовой доходности: 7.40% против 10.20% соответственно.
TLQIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -2.39%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 10.69%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 7.40%
LTFIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -2.99%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLQIX и LTFIX
TLQIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLQIX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
TLQIX
LTFIX
Сравнение TLQIX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund (TLQIX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLQIX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.80 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.24 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.94 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 4.55 | +2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLQIX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.80 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.65 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.42 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между TLQIX и LTFIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLQIX и LTFIX
Дивидендная доходность TLQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что меньше доходности LTFIX в 9.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLQIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund | 6.27% | 6.12% | 5.79% | 2.58% | 2.99% | 3.94% | 2.15% | 2.44% | 2.73% | 0.13% | 2.43% | 0.23% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 9.21% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок TLQIX и LTFIX
Максимальная просадка TLQIX за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLQIX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLQIX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.30% | -52.73% | +31.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | -11.48% | +5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.99% | -26.80% | +5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.30% | -33.50% | +12.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -8.71% | +3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -7.70% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 2.37% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLQIX и LTFIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund (TLQIX) составляет 3.03%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что TLQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLQIX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 4.93% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.05% | 8.89% | -3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.68% | 15.73% | -7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.69% | 15.37% | -5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.06% | 15.77% | -5.71% |