PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLN с CVD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLN с CVD.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TLN (Talen Energy Corporation) is a stock, while CVD.TO (iShares Convertible Bond Index ETF) is High Yield Bonds fund tracking the FTSE Canada Convertible Bond Index. Over the past 3 years, TLN returned 98.02%/yr vs 6.49%/yr for CVD.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TLN и CVD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Talen Energy Corporation (TLN) и iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TLN торгуется в USD, в то время как CVD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TLN показывает доходность -3.81%, что значительно ниже, чем у CVD.TO с доходностью 1.80%.

TLN

1 день
4.56%
1 месяц
2.71%
С начала года
-3.81%
6 месяцев
1.17%
1 год
31.11%
3 года*
98.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

CVD.TO

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.88%
С начала года
1.80%
6 месяцев
-0.90%
1 год
4.88%
3 года*
6.49%
5 лет*
1.46%
10 лет*
3.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLN и CVD.TO

2026 (YTD)202520242023
TLN
Talen Energy Corporation		-3.81%86.05%214.80%38.01%
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		1.80%12.22%3.88%3.49%

Correlation

The correlation between TLN and CVD.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2023 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Talen Energy Corporation

iShares Convertible Bond Index ETF

Часто сравнивают с TLN:
TLN с CEGTLN с VSTTLN с NUKZTLN с TACTLN с AAPLTLN с QQQTLN с AXP
Часто сравнивают с CVD.TO:
CVD.TO с ZWC.TOCVD.TO с ICVTCVD.TO с XHY.TOCVD.TO с CGHY.TOCVD.TO с XHB.TOCVD.TO с XEQT.TOCVD.TO с ZHY.TO

Доходность на риск

TLN vs. CVD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLN
Ранг доходности на риск TLN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLN: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLN: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CVD.TO
Ранг доходности на риск CVD.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVD.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVD.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVD.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVD.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVD.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLN c CVD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLNCVD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
0.57

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
0.82

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.11

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

1.22

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

2.59

-0.64

TLN vs. CVD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLN на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVD.TO равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLN и CVD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLN и CVD.TO

Максимальная просадка TLN за все время составила -33.80%, примерно равная максимальной просадке CVD.TO в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и CVD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLNCVD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.80%

-34.37%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.05%

-4.02%

-28.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.80%

-14.52%

-19.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.13%

-3.49%

-15.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-9.33%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.94%

1.88%

+14.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TLN и CVD.TO

Talen Energy Corporation (TLN) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что TLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLNCVD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.27%

1.84%

+15.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.00%

6.70%

+35.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.34%

8.63%

+47.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.98%

11.38%

+38.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.98%

11.79%

+38.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLN и CVD.TO

TLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		4.91%4.91%5.14%5.33%5.05%4.61%4.48%4.52%4.97%4.65%4.51%4.94%
TLN
Talen Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TLN and CVD.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLN и CVD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор