PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLLIX с ETILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLLIX с ETILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и Eventide Gilead Class I (ETILX).

TLLIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. ETILX управляется Eventide Funds.

Доходность

Сравнение доходности TLLIX и ETILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и Eventide Gilead Class I (ETILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLLIX и ETILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund		-1.74%20.75%15.17%20.53%-17.52%17.12%17.20%26.04%-7.05%19.20%
ETILX
Eventide Gilead Class I		-6.85%23.77%-0.03%22.76%-34.03%11.44%55.44%34.11%-2.35%33.09%

Доходность по периодам

С начала года, TLLIX показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у ETILX с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции TLLIX уступали акциям ETILX по среднегодовой доходности: 10.94% против 11.91% соответственно.

TLLIX

1 день
2.64%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.66%
1 год
18.77%
3 года*
15.52%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.94%

ETILX

1 день
4.16%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-2.01%
1 год
25.57%
3 года*
9.19%
5 лет*
0.47%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund

Eventide Gilead Class I

Часто сравнивают с TLLIX:
TLLIX с VOOTLLIX с VFIAXTLLIX с DREVXTLLIX с SPYTLLIX с DUSLXTLLIX с VINIXTLLIX с VUG
Часто сравнивают с ETILX:
ETILX с ETIEXETILX с ETIDXETILX с TPLCETILX с ETIMXETILX с SPYETILX с VTIETILX с BIBL

Сравнение комиссий TLLIX и ETILX

TLLIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ETILX в 1.11%.

ETILX
Eventide Gilead Class I
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund

Доходность на риск

TLLIX vs. ETILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLLIX
Ранг доходности на риск TLLIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLLIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLLIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLLIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLLIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLLIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ETILX
Ранг доходности на риск ETILX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETILX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETILX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETILX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETILX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETILX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLLIX c ETILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и Eventide Gilead Class I (ETILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLLIXETILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.13

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.67

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.69

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

6.67

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLLIX vs. ETILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLLIX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETILX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLLIX и ETILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLLIXETILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.13

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.02

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.51

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.54

+0.16

Корреляция

Корреляция между TLLIX и ETILX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLLIX и ETILX

Дивидендная доходность TLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности ETILX в 12.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund		3.18%3.12%2.26%2.17%2.35%2.29%1.71%2.25%2.67%0.15%2.57%0.27%
ETILX
Eventide Gilead Class I		12.95%12.07%1.25%0.00%5.36%6.30%0.79%3.14%5.31%0.00%0.00%1.13%

Просадки

Сравнение просадок TLLIX и ETILX

Максимальная просадка TLLIX за все время составила -31.41%, что меньше максимальной просадки ETILX в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLIX и ETILX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLLIXETILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.41%

-41.30%

+9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-14.40%

+3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-41.30%

+15.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.41%

-41.30%

+9.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-13.49%

+7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-11.60%

+7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.66%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TLLIX и ETILX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) составляет 5.56%, в то время как у Eventide Gilead Class I (ETILX) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что TLLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLLIXETILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

8.27%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

14.01%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

22.49%

-7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

24.30%

-9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

23.40%

-7.92%