Сравнение TLLIX с ETILX
TLLIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund) and ETILX (Eventide Gilead Class I) are both mutual funds - TLLIX is a Target Retirement Date fund managed by TIAA Investments, while ETILX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eventide Funds. Over the past 10 years, TLLIX returned 12.17%/yr vs 13.85%/yr for ETILX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TLLIX charges 0.10%/yr vs 1.11%/yr for ETILX.
Доходность
Сравнение доходности TLLIX и ETILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLLIX показывает доходность 12.02%, что значительно ниже, чем у ETILX с доходностью 13.85%. За последние 10 лет акции TLLIX уступали акциям ETILX по среднегодовой доходности: 12.17% против 13.85% соответственно.
TLLIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 12.74%
- 1 год
- 27.72%
- 3 года*
- 19.62%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 12.17%
ETILX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- 13.85%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 34.43%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 13.85%
Сравнение доходности по годам TLLIX и ETILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLLIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund | 12.02% | 20.75% | 15.17% | 20.53% | -17.52% | 17.12% | 17.20% | 26.04% | -7.05% | 19.20% |
ETILX Eventide Gilead Class I | 13.85% | 23.77% | -0.03% | 22.76% | -34.03% | 11.44% | 55.44% | 34.11% | -2.35% | 33.09% |
Correlation
The correlation between TLLIX and ETILX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2010 г. | 0.82 |
The correlation between TLLIX and ETILX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLLIX vs. ETILX — Ранг доходности на риск
TLLIX
ETILX
Сравнение TLLIX c ETILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и Eventide Gilead Class I (ETILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLLIX | ETILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.36 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 2.52 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.33 | 10.03 | +4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLLIX | ETILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 2.05 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.19 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.59 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.59 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок TLLIX и ETILX
Максимальная просадка TLLIX за все время составила -31.41%, что меньше максимальной просадки ETILX в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLIX и ETILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLLIX | ETILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -41.30% | +9.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -14.40% | +5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.90% | -25.71% | +10.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.38% | -41.30% | +15.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.41% | -41.30% | +9.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -11.52% | +7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 3.61% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLLIX и ETILX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) составляет 3.38%, в то время как у Eventide Gilead Class I (ETILX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что TLLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLLIX | ETILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 5.08% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 14.38% | -5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 17.78% | -6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.47% | 24.23% | -9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 23.43% | -7.91% |
Сравнение комиссий TLLIX и ETILX
TLLIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ETILX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLLIX и ETILX
Дивидендная доходность TLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности ETILX в 10.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETILX Eventide Gilead Class I | 10.60% | 12.07% | 1.25% | 0.00% | 5.36% | 6.30% | 0.79% | 3.14% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 1.13% |
TLLIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund | 2.79% | 3.12% | 2.26% | 2.17% | 2.35% | 2.29% | 1.71% | 2.25% | 2.67% | 0.15% | 2.57% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
TLLIX and ETILX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETILX has higher volatility (5.08%) compared to TLLIX (3.38%). In terms of maximum drawdown, TLLIX dropped -31.41% vs ETILX's -41.30%.
TLLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLLIX и ETILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор