PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLK с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLK с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLK) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TLK и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLK) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLK и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLK
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk		-10.69%37.97%-32.33%12.56%-14.60%24.66%-13.28%11.76%-17.92%13.52%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, TLK показывает доходность -10.69%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции TLK уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 0.62% против 16.16% соответственно.

TLK

1 день
0.64%
1 месяц
-9.44%
С начала года
-10.69%
6 месяцев
0.53%
1 год
36.32%
3 года*
-6.37%
5 лет*
-0.09%
10 лет*
0.62%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с TLK:
TLK с TEOTLK с TKCTLK с SPYTLK с PHITLK с USDTLK с AEPTLK с VOO
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Доходность на риск

TLK vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLK
Ранг доходности на риск TLK: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLK: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLK: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLK: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLK: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLK c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLK) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLKVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.82

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.32

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.19

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.71

4.15

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLK vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLK на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLK и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLKVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.82

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.53

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.76

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.57

-0.19

Корреляция

Корреляция между TLK и VUG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLK и VUG

Дивидендная доходность TLK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLK
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk		6.93%6.19%6.76%4.38%4.36%0.99%4.59%2.66%0.92%2.73%2.88%3.05%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок TLK и VUG

Максимальная просадка TLK за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLK и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

TLKVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.48%

-50.68%

-16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.11%

-16.53%

-7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.95%

-35.61%

-18.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.95%

-35.61%

-18.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.50%

-12.25%

-17.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.53%

-7.13%

-12.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.91%

4.72%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TLK и VUG

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLK) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что TLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLKVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

7.12%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.21%

12.70%

+12.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.24%

22.70%

+10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.11%

22.22%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.24%

21.38%

+6.86%