Сравнение TLHIX с TIEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund (TLHIX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX).
TLHIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. TIEIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TLHIX и TIEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLHIX и TIEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLHIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund | -2.76% | 15.76% | 10.59% | 15.54% | -15.72% | 11.65% | 14.76% | 21.35% | -5.07% | 14.88% |
TIEIX TIAA-CREF Equity Index Fund | -6.70% | 17.04% | 23.71% | 25.92% | -19.18% | 25.64% | 20.82% | 30.89% | -5.27% | 19.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TLHIX показывает доходность -2.76%, что значительно выше, чем у TIEIX с доходностью -6.70%. За последние 10 лет акции TLHIX уступали акциям TIEIX по среднегодовой доходности: 8.14% против 13.08% соответственно.
TLHIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 8.14%
TIEIX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -6.70%
- 6 месяцев
- -4.49%
- 1 год
- 14.63%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLHIX и TIEIX
TLHIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TIEIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLHIX vs. TIEIX — Ранг доходности на риск
TLHIX
TIEIX
Сравнение TLHIX c TIEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund (TLHIX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLHIX | TIEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.83 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.29 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.98 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 4.75 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLHIX | TIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.83 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.59 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.72 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.41 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между TLHIX и TIEIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLHIX и TIEIX
Дивидендная доходность TLHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности TIEIX в 2.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLHIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund | 4.32% | 4.20% | 3.62% | 2.44% | 2.82% | 3.21% | 2.06% | 2.25% | 2.68% | 0.14% | 2.49% | 0.25% |
TIEIX TIAA-CREF Equity Index Fund | 2.56% | 2.39% | 1.63% | 1.47% | 1.83% | 2.08% | 1.43% | 1.99% | 2.45% | 0.52% | 2.45% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок TLHIX и TIEIX
Максимальная просадка TLHIX за все время составила -23.86%, что меньше максимальной просадки TIEIX в -55.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLHIX и TIEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLHIX | TIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.86% | -55.55% | +31.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -12.37% | +5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.15% | -25.06% | +2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.86% | -34.90% | +11.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -8.84% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -10.36% | +6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 2.61% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLHIX и TIEIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund (TLHIX) составляет 3.31%, в то время как у TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что TLHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLHIX | TIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 4.38% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.69% | 9.32% | -3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.94% | 18.41% | -8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.19% | 17.28% | -7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.07% | 18.36% | -7.29% |