PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TLGUX с VSMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLGUX с VSMPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TLGUX (Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund) and VSMPX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. TLGUX charges 0.47%/yr vs 0.02%/yr for VSMPX.

Доходность

Сравнение доходности TLGUX и VSMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund (TLGUX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TLGUX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VSMPX

1 день
0.35%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
9.56%
С начала года
11.75%
1 год
22.61%
3 года*
20.08%
5 лет*
12.43%
10 лет*
14.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLGUX и VSMPX

2026 (YTD)2025
TLGUX
Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund		0.00%0.00%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		11.75%24.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с TLGUX:
TLGUX с FDFIXTLGUX с MSEQXTLGUX с MSEGXTLGUX с MEGIXTLGUX с SGOIXTLGUX с DINDXTLGUX с FSKAX
Часто сравнивают с VSMPX:
VSMPX с VTIVSMPX с VOOVSMPX с TRLGXVSMPX с VITPXVSMPX с VTIVXVSMPX с VFIFXVSMPX с DODGX

Доходность на риск

TLGUX vs. VSMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLGUX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VSMPX
Ранг доходности на риск VSMPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMPX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMPX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMPX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLGUX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund (TLGUX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLGUXVSMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.81

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.48

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.60

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.42

—

TLGUX vs. VSMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLGUX и VSMPX

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLGUXVSMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.97%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.21%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.56%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TLGUX и VSMPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLGUXVSMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.57%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.17%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.86%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.46%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.39%

—

Сравнение комиссий TLGUX и VSMPX

TLGUX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLGUX и VSMPX

TLGUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TLGUX
Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.06%1.13%1.27%1.43%1.67%1.22%1.43%1.78%2.05%1.73%1.95%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLGUX и VSMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор