PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLGPY с ^IXIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TLGPY с ^IXIC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Telstra Corporation Limited (TLGPY) и NASDAQ Composite (^IXIC).

Доходность

Сравнение доходности TLGPY и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telstra Corporation Limited (TLGPY) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLGPY и ^IXIC

2026 (YTD)2025202420232022
TLGPY
Telstra Corporation Limited		14.79%38.47%-3.13%10.15%7.53%
^IXIC
NASDAQ Composite		-6.03%20.36%28.64%43.42%-4.75%

Доходность по периодам

С начала года, TLGPY показывает доходность 14.79%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью -6.03%.

TLGPY

1 день
0.39%
1 месяц
-0.08%
С начала года
14.79%
6 месяцев
16.70%
1 год
43.37%
3 года*
14.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

^IXIC

1 день
1.16%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-4.02%
1 год
25.16%
3 года*
21.35%
5 лет*
10.13%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Telstra Corporation Limited

NASDAQ Composite

Часто сравнивают с TLGPY:
TLGPY с TCEHY
Часто сравнивают с ^IXIC:
^IXIC с ^NDX^IXIC с QQQ^IXIC с TQQQ^IXIC с ONEQ^IXIC с QQQM^IXIC с SPY^IXIC с BZ=F

Доходность на риск

TLGPY vs. ^IXIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLGPY
Ранг доходности на риск TLGPY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLGPY: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLGPY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLGPY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLGPY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLGPY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
^IXIC
Ранг доходности на риск ^IXIC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLGPY c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telstra Corporation Limited (TLGPY) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLGPY^IXICDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.48

1.08

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.33

1.68

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.24

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.39

1.98

+5.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.27

7.07

+13.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLGPY vs. ^IXIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLGPY на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа ^IXIC равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLGPY и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLGPY^IXICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.08

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.51

+0.40

Корреляция

Корреляция между TLGPY и ^IXIC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок TLGPY и ^IXIC

Максимальная просадка TLGPY за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLGPY и ^IXIC.

Загрузка...

Показатели просадок

TLGPY^IXICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.28%

-77.93%

+58.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-13.26%

+7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-8.84%

+7.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-21.46%

+15.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.71%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TLGPY и ^IXIC

Текущая волатильность для Telstra Corporation Limited (TLGPY) составляет 5.47%, в то время как у NASDAQ Composite (^IXIC) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что TLGPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLGPY^IXICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

7.06%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

13.09%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

23.33%

-5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

22.44%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

21.97%

-0.70%