Сравнение TLGPY с GZPZY
TLGPY (Telstra Corporation Limited) and GZPZY (Gaztransport & Technigaz SA) are both stocks. TLGPY operates in Telecom Services (Communication Services), while GZPZY operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 3 years, TLGPY returned 14.77%/yr vs 41.89%/yr for GZPZY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TLGPY и GZPZY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLGPY показывает доходность 13.64%, что значительно ниже, чем у GZPZY с доходностью 22.29%.
TLGPY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 13.64%
- 6 месяцев
- 13.71%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GZPZY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 22.29%
- 6 месяцев
- 16.94%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 41.89%
- 5 лет*
- 25.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLGPY и GZPZY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLGPY Telstra Corporation Limited | 13.64% | 38.47% | -3.13% | 10.15% | 7.53% |
GZPZY Gaztransport & Technigaz SA | 22.29% | 48.62% | -0.28% | 35.16% | -6.04% |
Correlation
The correlation between TLGPY and GZPZY is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2022 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
TLGPY:
$41.69B
GZPZY:
$8.49B
TLGPY:
$1.72
GZPZY:
$4.09
TLGPY:
10.67
GZPZY:
11.18
TLGPY:
1.58
GZPZY:
0.32
TLGPY:
0.91
GZPZY:
5.89
TLGPY:
3.13
GZPZY:
14.45
TLGPY:
$46.06B
GZPZY:
$1.44B
TLGPY:
$17.20B
GZPZY:
$1.26B
TLGPY:
$15.42B
GZPZY:
$868.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLGPY vs. GZPZY — Ранг доходности на риск
TLGPY
GZPZY
Сравнение TLGPY c GZPZY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telstra Corporation Limited (TLGPY) и Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLGPY | GZPZY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.48 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.59 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 5.20 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLGPY | GZPZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.89 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.73 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок TLGPY и GZPZY
Максимальная просадка TLGPY за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки GZPZY в -32.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLGPY и GZPZY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLGPY | GZPZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.28% | -32.48% | +13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -8.82% | +1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.28% | -15.31% | -3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | -6.70% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -9.01% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 4.38% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLGPY и GZPZY
Текущая волатильность для Telstra Corporation Limited (TLGPY) составляет 4.65%, в то время как у Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что TLGPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GZPZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLGPY | GZPZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 7.68% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 20.39% | -8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 26.71% | -10.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 29.39% | -8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 28.90% | -7.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLGPY и GZPZY
Дивидендная доходность TLGPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности GZPZY в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GZPZY Gaztransport & Technigaz SA | 3.95% | 4.83% | 4.97% | 2.66% | 2.26% | 3.19% |
TLGPY Telstra Corporation Limited | 3.70% | 3.71% | 4.76% | 9.50% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TLGPY и GZPZY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telstra Corporation Limited и Gaztransport & Technigaz SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TLGPY и GZPZY
TLGPY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telstra Corporation Limited сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.43B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
GZPZY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaztransport & Technigaz SA сообщила о валовой прибыли в 267.30M при выручке в 411.24M, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.
TLGPY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telstra Corporation Limited сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 11.43B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
GZPZY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaztransport & Technigaz SA сообщила об операционной прибыли в 269.14M при выручке в 411.24M, что соответствует операционной рентабельности 65.5%.
TLGPY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telstra Corporation Limited сообщила о чистой прибыли в 1.10B при выручке в 11.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
GZPZY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaztransport & Technigaz SA сообщила о чистой прибыли в 231.91M при выручке в 411.24M, что соответствует чистой рентабельности 56.4%.
Часто задаваемые вопросы
TLGPY and GZPZY have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GZPZY has higher volatility (7.68%) compared to TLGPY (4.65%). In terms of maximum drawdown, TLGPY dropped -19.28% vs GZPZY's -32.48%.
TLGPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLGPY и GZPZY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор