PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TLGPY с TCEHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TLGPY с TCEHY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TLGPY (Telstra Corporation Limited) and TCEHY (Tencent Holdings Limited) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — TLGPY in Telecom Services, TCEHY in Internet Content & Information. Over the past 3 years, TLGPY returned 11.40%/yr vs 12.35%/yr for TCEHY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TLGPY и TCEHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telstra Corporation Limited (TLGPY) и Tencent Holdings Limited (TCEHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLGPY показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у TCEHY с доходностью -19.03%.

TLGPY

1 день
-0.06%
1 месяц
-5.03%
6 месяцев
9.42%
С начала года
6.83%
1 год
10.64%
3 года*
11.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

TCEHY

1 день
0.03%
1 месяц
7.08%
6 месяцев
-22.69%
С начала года
-19.03%
1 год
-6.45%
3 года*
12.35%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLGPY и TCEHY

2026 (YTD)2025202420232022
TLGPY
Telstra Corporation Limited		6.83%38.47%-3.13%10.15%7.53%
TCEHY
Tencent Holdings Limited		-19.03%45.23%41.92%-5.48%64.00%

Correlation

The correlation between TLGPY and TCEHY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TLGPY:

$38.45B

TCEHY:

$551.81B

EPS

TLGPY:

A$1.73

TCEHY:

CN¥25.31

Коэффициент P/E

TLGPY:

14.23

TCEHY:

16.36

Коэффициент PEG

TLGPY:

2.11

TCEHY:

2.04

Коэффициент P/S

TLGPY:

1.22

TCEHY:

5.01

Коэффициент P/B

TLGPY:

4.20

TCEHY:

3.38

Общая выручка (12 мес.)

TLGPY:

A$46.06B

TCEHY:

CN¥763.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

TLGPY:

A$17.20B

TCEHY:

CN¥422.60B

EBITDA (12 мес.)

TLGPY:

A$15.42B

TCEHY:

CN¥324.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Telstra Corporation Limited

Tencent Holdings Limited

Часто сравнивают с TLGPY:
TLGPY с ^IXICTLGPY с ULSTLGPY с ATMUTLGPY с GZPZYTLGPY с FTAINTLGPY с LTMTLGPY с NATL
Часто сравнивают с TCEHY:
TCEHY с NTESTCEHY с TMETCEHY с JDTCEHY с SPYTCEHY с BYDIYTCEHY с VOOTCEHY с LI

Доходность на риск

TLGPY vs. TCEHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLGPY
Ранг доходности на риск TLGPY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLGPY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLGPY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLGPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLGPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLGPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TCEHY
Ранг доходности на риск TCEHY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCEHY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCEHY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCEHY: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCEHY: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCEHY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLGPY c TCEHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telstra Corporation Limited (TLGPY) и Tencent Holdings Limited (TCEHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLGPYTCEHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
-0.20

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
-0.07

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.99

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

-0.17

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.40

-0.32

+2.73

TLGPY vs. TCEHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLGPY на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа TCEHY равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLGPY и TCEHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLGPY и TCEHY

Максимальная просадка TLGPY за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки TCEHY в -73.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLGPY и TCEHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLGPYTCEHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.28%

-73.17%

+53.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-38.23%

+23.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.55%

-38.23%

+22.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-62.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.92%

-30.19%

+17.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-19.80%

+14.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

20.11%

-15.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TLGPY и TCEHY

Текущая волатильность для Telstra Corporation Limited (TLGPY) составляет 4.66%, в то время как у Tencent Holdings Limited (TCEHY) волатильность равна 11.29%. Это указывает на то, что TLGPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCEHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLGPYTCEHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

11.29%

-6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

25.81%

-13.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

32.45%

-16.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

43.29%

-22.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

38.90%

-17.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLGPY и TCEHY

Дивидендная доходность TLGPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности TCEHY в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCEHY
Tencent Holdings Limited		1.10%0.76%0.82%6.67%4.15%0.35%0.19%0.23%0.26%0.29%0.51%0.21%
TLGPY
Telstra Corporation Limited		3.94%3.71%4.76%9.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TLGPY и TCEHY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telstra Corporation Limited и Tencent Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
11.43B
195.27B
(TLGPY) Общая выручка
(TCEHY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TLGPY значения в AUD, TCEHY значения в CNY

Сравнение рентабельности TLGPY и TCEHY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Telstra Corporation Limited и Tencent Holdings Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
27.9%
54.6%
Активы портфеля
TLGPY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telstra Corporation Limited сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.43B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.

TCEHY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 106.58B при выручке в 195.27B, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.

TLGPY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telstra Corporation Limited сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 11.43B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

TCEHY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 65.72B при выручке в 195.27B, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.

TLGPY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telstra Corporation Limited сообщила о чистой прибыли в 1.10B при выручке в 11.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

TCEHY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 57.74B при выручке в 195.27B, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.

Часто задаваемые вопросы

TLGPY and TCEHY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCEHY has higher volatility (11.29%) compared to TLGPY (4.66%). In terms of maximum drawdown, TLGPY dropped -19.28% vs TCEHY's -73.17%.

TLGPY currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLGPY и TCEHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор