Сравнение TLGPY с TCEHY
TLGPY (Telstra Corporation Limited) and TCEHY (Tencent Holdings Limited) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — TLGPY in Telecom Services, TCEHY in Internet Content & Information. Over the past 3 years, TLGPY returned 13.03%/yr vs 11.74%/yr for TCEHY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TLGPY и TCEHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLGPY показывает доходность 10.36%, что значительно выше, чем у TCEHY с доходностью -23.11%.
TLGPY
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCEHY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -23.11%
- 6 месяцев
- -24.66%
- 1 год
- -10.45%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- -3.81%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам TLGPY и TCEHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLGPY Telstra Corporation Limited | 10.36% | 38.47% | -3.13% | 10.15% | 7.53% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | -23.11% | 45.23% | 41.92% | -5.48% | 61.19% |
Correlation
The correlation between TLGPY and TCEHY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2022 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
TLGPY:
$40.49B
TCEHY:
$533.69B
TLGPY:
$1.72
TCEHY:
$25.30
TLGPY:
10.36
TCEHY:
2.30
TLGPY:
1.53
TCEHY:
0.29
TLGPY:
0.88
TCEHY:
0.70
TLGPY:
3.04
TCEHY:
0.48
TLGPY:
$46.06B
TCEHY:
$763.32B
TLGPY:
$17.20B
TCEHY:
$422.60B
TLGPY:
$15.42B
TCEHY:
$324.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLGPY vs. TCEHY — Ранг доходности на риск
TLGPY
TCEHY
Сравнение TLGPY c TCEHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telstra Corporation Limited (TLGPY) и Tencent Holdings Limited (TCEHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLGPY | TCEHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.96 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.29 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | -0.63 | +7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLGPY | TCEHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | -0.34 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.65 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок TLGPY и TCEHY
Максимальная просадка TLGPY за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки TCEHY в -73.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLGPY и TCEHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLGPY | TCEHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.28% | -73.17% | +53.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -36.75% | +26.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.28% | -36.75% | +17.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.04% | -33.71% | +23.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -19.66% | +14.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 16.68% | -14.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLGPY и TCEHY
Текущая волатильность для Telstra Corporation Limited (TLGPY) составляет 5.24%, в то время как у Tencent Holdings Limited (TCEHY) волатильность равна 12.73%. Это указывает на то, что TLGPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCEHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLGPY | TCEHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 12.73% | -7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 24.43% | -12.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 30.75% | -14.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 43.23% | -22.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 38.83% | -17.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLGPY и TCEHY
Дивидендная доходность TLGPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности TCEHY в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCEHY Tencent Holdings Limited | 1.16% | 0.76% | 0.82% | 6.67% | 4.15% | 0.35% | 0.19% | 0.23% | 0.26% | 0.29% | 0.51% | 0.21% |
TLGPY Telstra Corporation Limited | 3.81% | 3.71% | 4.76% | 9.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TLGPY и TCEHY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telstra Corporation Limited и Tencent Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TLGPY и TCEHY
TLGPY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telstra Corporation Limited сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.43B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
TCEHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 106.58B при выручке в 195.27B, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
TLGPY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telstra Corporation Limited сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 11.43B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
TCEHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 65.72B при выручке в 195.27B, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.
TLGPY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telstra Corporation Limited сообщила о чистой прибыли в 1.10B при выручке в 11.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
TCEHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 57.74B при выручке в 195.27B, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
Часто задаваемые вопросы
TLGPY and TCEHY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCEHY has higher volatility (12.73%) compared to TLGPY (5.24%). In terms of maximum drawdown, TLGPY dropped -19.28% vs TCEHY's -73.17%.
TLGPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLGPY и TCEHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор