Сравнение TLGPY с ATMU
TLGPY (Telstra Corporation Limited) and ATMU (Atmus Filtration Technologies Inc.) are both stocks. TLGPY operates in Telecom Services (Communication Services), while ATMU operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials). Over the past 3 years, TLGPY returned 13.34%/yr vs 32.01%/yr for ATMU. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TLGPY и ATMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLGPY показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у ATMU с доходностью -3.20%.
TLGPY
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATMU
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -3.20%
- 6 месяцев
- -6.44%
- 1 год
- 42.20%
- 3 года*
- 32.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLGPY и ATMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TLGPY Telstra Corporation Limited | 9.81% | 38.47% | -3.13% | 0.89% |
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. | -3.20% | 33.16% | 67.28% | 8.40% |
Correlation
The correlation between TLGPY and ATMU is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2023 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
TLGPY:
$40.28B
ATMU:
$4.11B
TLGPY:
A$1.72
ATMU:
$2.56
TLGPY:
14.91
ATMU:
19.61
TLGPY:
2.21
ATMU:
3.53
TLGPY:
1.27
ATMU:
3.07
TLGPY:
4.37
ATMU:
10.19
TLGPY:
A$46.06B
ATMU:
$1.35B
TLGPY:
A$17.20B
ATMU:
$529.00M
TLGPY:
A$15.42B
ATMU:
$334.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLGPY vs. ATMU — Ранг доходности на риск
TLGPY
ATMU
Сравнение TLGPY c ATMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telstra Corporation Limited (TLGPY) и Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLGPY | ATMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.40 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 4.24 | +0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLGPY и ATMU
Максимальная просадка TLGPY за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки ATMU в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLGPY и ATMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLGPY | ATMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.28% | -30.22% | +10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -30.22% | +18.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.52% | -30.22% | +12.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.49% | -23.43% | +12.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -8.77% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 9.99% | -6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLGPY и ATMU
Текущая волатильность для Telstra Corporation Limited (TLGPY) составляет 5.96%, в то время как у Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что TLGPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLGPY | ATMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 11.26% | -5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 31.16% | -19.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 36.49% | -20.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 34.48% | -13.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.09% | 34.48% | -13.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLGPY и ATMU
Дивидендная доходность TLGPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности ATMU в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. | 0.44% | 0.40% | 0.26% | 0.00% |
TLGPY Telstra Corporation Limited | 3.83% | 3.71% | 4.76% | 9.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TLGPY и ATMU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telstra Corporation Limited и Atmus Filtration Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TLGPY and ATMU have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATMU has higher volatility (11.26%) compared to TLGPY (5.96%). In terms of maximum drawdown, TLGPY dropped -19.28% vs ATMU's -30.22%.
ATMU currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLGPY и ATMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор