PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLGAX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLGAX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

TLGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TLGAX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLGAX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		0.08%11.60%22.24%24.16%-21.44%29.00%22.21%30.73%-11.48%16.90%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, TLGAX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции TLGAX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 11.84% против 8.72% соответственно.

TLGAX

1 день
3.34%
1 месяц
-4.58%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.45%
1 год
18.76%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.84%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с TLGAX:
TLGAX с TLVAXTLGAX с TLLIXTLGAX с BIBLTLGAX с VTITLGAX с ETIDXTLGAX с TIGIXTLGAX с TPIAX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FNCMXTVRIX с FBCGXTVRIX с MAFOXTVRIX с USNQXTVRIX с NGUAXTVRIX с ALARXTVRIX с PRGFX

Сравнение комиссий TLGAX и TVRIX

TLGAX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии TVRIX в 1.09%.

TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund

Доходность на риск

TLGAX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLGAX
Ранг доходности на риск TLGAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLGAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLGAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLGAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLGAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLGAX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLGAXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.97

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.48

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

6.06

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLGAX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLGAX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLGAX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLGAXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.97

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.33

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.49

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.55

-0.35

Корреляция

Корреляция между TLGAX и TVRIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLGAX и TVRIX

Дивидендная доходность TLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что больше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		12.58%12.59%6.98%5.89%10.34%5.99%1.69%4.03%5.81%2.54%1.21%10.79%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLGAX и TVRIX

Максимальная просадка TLGAX за все время составила -61.24%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLGAX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLGAXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.24%

-39.36%

-21.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-8.45%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.82%

-24.87%

-3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-39.36%

+3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-9.20%

+4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.97%

-6.10%

-12.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.06%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TLGAX и TVRIX

Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что TLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLGAXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

4.44%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

7.84%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

12.61%

+8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

14.46%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

17.80%

+1.71%