PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLGAX с BLUEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLGAX с BLUEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).

TLGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности TLGAX и BLUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLGAX и BLUEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		0.08%11.60%22.24%24.16%-21.44%29.00%22.21%30.73%-11.48%16.90%
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		-8.68%4.45%7.24%14.35%-14.30%3.22%34.74%35.34%-4.91%27.86%

Доходность по периодам

С начала года, TLGAX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции TLGAX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 11.84% против 9.35% соответственно.

TLGAX

1 день
3.34%
1 месяц
-4.58%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.45%
1 год
18.76%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.84%

BLUEX

1 день
1.10%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-8.68%
6 месяцев
-9.03%
1 год
-7.28%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.53%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund

AMG Veritas Global Real Return Fund

Часто сравнивают с TLGAX:
TLGAX с TLVAXTLGAX с TLLIXTLGAX с BIBLTLGAX с VTITLGAX с ETIDXTLGAX с TIGIXTLGAX с TPIAX
Часто сравнивают с BLUEX:
BLUEX с SPYBLUEX с FGCKXBLUEX с ADXBLUEX с SEQUXBLUEX с FNCMXBLUEX с FBCGXBLUEX с PRGFX

Сравнение комиссий TLGAX и BLUEX

TLGAX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии BLUEX в 1.15%.

TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund

Доходность на риск

TLGAX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLGAX
Ранг доходности на риск TLGAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLGAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLGAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLGAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLGAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BLUEX
Ранг доходности на риск BLUEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUEX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLGAX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLGAXBLUEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

-0.66

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

-0.89

+2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.89

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

-0.69

+2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

-2.40

+9.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLGAX vs. BLUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLGAX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа BLUEX равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLGAX и BLUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLGAXBLUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

-0.66

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.05

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.57

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.49

-0.30

Корреляция

Корреляция между TLGAX и BLUEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLGAX и BLUEX

Дивидендная доходность TLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что больше доходности BLUEX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		12.58%12.59%6.98%5.89%10.34%5.99%1.69%4.03%5.81%2.54%1.21%10.79%
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		0.34%0.31%0.29%0.03%11.84%27.20%25.43%13.71%13.40%0.00%0.00%0.24%

Просадки

Сравнение просадок TLGAX и BLUEX

Максимальная просадка TLGAX за все время составила -61.24%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLGAX и BLUEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLGAXBLUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.24%

-54.27%

-6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-12.19%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.82%

-21.87%

-6.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-29.06%

-6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-10.58%

+5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.97%

-13.39%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.51%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TLGAX и BLUEX

Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что TLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLGAXBLUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

3.64%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

7.31%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

11.01%

+9.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

10.50%

+8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

16.57%

+2.94%