Сравнение TLGAX с BLUEX
TLGAX (Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, TLGAX returned 13.63%/yr vs 9.75%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TLGAX charges 1.61%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности TLGAX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLGAX показывает доходность 17.42%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции TLGAX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 13.63% против 9.75% соответственно.
TLGAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 17.42%
- 6 месяцев
- 15.24%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.63%
BLUEX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- -6.42%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам TLGAX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLGAX Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund | 17.42% | 11.60% | 22.24% | 24.16% | -21.44% | 29.00% | 22.21% | 30.73% | -11.48% | 16.90% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -6.78% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between TLGAX and BLUEX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2000 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between TLGAX and BLUEX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLGAX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
TLGAX
BLUEX
Сравнение TLGAX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLGAX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.91 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | -0.55 | +3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | -1.26 | +11.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLGAX и BLUEX
Максимальная просадка TLGAX за все время составила -61.24%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLGAX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLGAX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.24% | -54.27% | -6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.08% | -12.19% | +4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.12% | -12.19% | -8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.82% | -21.87% | -6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.72% | -29.06% | -6.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -8.72% | +5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.81% | -13.36% | -5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 5.26% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLGAX и BLUEX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что TLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLGAX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 4.01% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 8.33% | +6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 10.48% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.40% | 10.72% | +8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 16.57% | +3.14% |
Сравнение комиссий TLGAX и BLUEX
TLGAX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLGAX и BLUEX
Дивидендная доходность TLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что больше доходности BLUEX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
TLGAX Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund | 10.73% | 12.59% | 6.98% | 5.89% | 10.34% | 5.99% | 1.69% | 4.03% | 5.81% | 2.54% | 1.21% | 10.79% |
Часто задаваемые вопросы
TLGAX and BLUEX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLGAX has higher volatility (8.43%) compared to BLUEX (4.01%). In terms of maximum drawdown, TLGAX dropped -61.24% vs BLUEX's -54.27%.
TLGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLGAX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор