PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLGAX с BIAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLGAX с BIAFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX).

TLGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г.. BIAFX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TLGAX и BIAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLGAX и BIAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		0.08%11.60%22.24%24.16%-21.44%29.00%22.21%30.73%-11.48%16.90%
BIAFX
Brown Advisory Flexible Equity Fund		-7.57%9.74%23.72%34.52%-21.07%24.95%19.89%42.29%-4.15%24.12%

Доходность по периодам

С начала года, TLGAX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у BIAFX с доходностью -7.57%. За последние 10 лет акции TLGAX уступали акциям BIAFX по среднегодовой доходности: 11.84% против 14.05% соответственно.

TLGAX

1 день
3.34%
1 месяц
-4.58%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.45%
1 год
18.76%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.84%

BIAFX

1 день
3.20%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.57%
6 месяцев
-6.41%
1 год
4.23%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.76%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund

Brown Advisory Flexible Equity Fund

Часто сравнивают с TLGAX:
TLGAX с TLVAXTLGAX с TLLIXTLGAX с BIBLTLGAX с VTITLGAX с ETIDXTLGAX с TIGIXTLGAX с TPIAX
Часто сравнивают с BIAFX:
BIAFX с TRBUXBIAFX с DREVXBIAFX с SYYBIAFX с ^GSPCBIAFX с VTAPXBIAFX с BAFWXBIAFX с FVWSX

Сравнение комиссий TLGAX и BIAFX

TLGAX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии BIAFX в 0.68%.

TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund
BIAFX
Brown Advisory Flexible Equity Fund

Доходность на риск

TLGAX vs. BIAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLGAX
Ранг доходности на риск TLGAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLGAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLGAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLGAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLGAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BIAFX
Ранг доходности на риск BIAFX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAFX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAFX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAFX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLGAX c BIAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLGAXBIAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.25

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

0.50

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.07

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

0.42

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

1.44

+5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLGAX vs. BIAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLGAX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа BIAFX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLGAX и BIAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLGAXBIAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.25

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.73

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.47

-0.27

Корреляция

Корреляция между TLGAX и BIAFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLGAX и BIAFX

Дивидендная доходность TLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что больше доходности BIAFX в 6.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		12.58%12.59%6.98%5.89%10.34%5.99%1.69%4.03%5.81%2.54%1.21%10.79%
BIAFX
Brown Advisory Flexible Equity Fund		6.29%5.81%4.81%2.67%3.71%3.75%3.16%8.65%4.15%0.42%0.44%0.58%

Просадки

Сравнение просадок TLGAX и BIAFX

Максимальная просадка TLGAX за все время составила -61.24%, примерно равная максимальной просадке BIAFX в -60.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLGAX и BIAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLGAXBIAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.24%

-60.32%

-0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-13.10%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.82%

-27.44%

-1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-35.49%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-10.24%

+5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.97%

-10.22%

-8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.78%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TLGAX и BIAFX

Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что TLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLGAXBIAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

6.03%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

10.41%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

18.76%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

17.84%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

19.18%

+0.33%