Сравнение TLG с ROUS
TLG (Touchstone Large Company Growth ETF) and ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TLG is actively managed, while ROUS is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLG charges 0.67%/yr vs 0.19%/yr for ROUS.
Доходность
Сравнение доходности TLG и ROUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLG
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -2.37%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROUS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.14%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 15.51%
- 1 год
- 25.72%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 12.80%
Сравнение доходности по годам TLG и ROUS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLG Touchstone Large Company Growth ETF | 6.74% |
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 12.09% |
Correlation
The correlation between TLG and ROUS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLG vs. ROUS — Ранг доходности на риск
TLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ROUS
Сравнение TLG c ROUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Large Company Growth ETF (TLG) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLG | ROUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLG и ROUS
Максимальная просадка TLG за все время составила -9.38%, что меньше максимальной просадки ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLG и ROUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLG | ROUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.38% | -35.51% | +26.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -1.76% | -5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -4.21% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLG и ROUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLG | ROUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 11.61% | +11.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 14.44% | +8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 16.92% | +6.19% |
Сравнение комиссий TLG и ROUS
TLG берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии ROUS в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLG и ROUS
TLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 1.34% | 1.52% | 1.62% | 1.91% | 1.88% | 1.38% | 2.01% | 2.12% | 1.89% | 1.54% | 1.97% | 1.62% |
TLG Touchstone Large Company Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLG and ROUS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.67% for TLG.
ROUS has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.00% for TLG.
They also come from different issuers: Touchstone and Hartford. Their fees differ too: 0.67% for TLG and 0.19% for ROUS.
Подберите оптимальное распределение для TLG и ROUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор