Сравнение TLG с TEMX
TLG (Touchstone Large Company Growth ETF) and TEMX (Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF) are both exchange-traded funds - TLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Touchstone, while TEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Touchstone. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLG charges 0.67%/yr vs 0.79%/yr for TEMX.
Доходность
Сравнение доходности TLG и TEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLG
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -2.37%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEMX
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -5.60%
- 6 месяцев
- 14.55%
- С начала года
- 20.06%
- 1 год
- 29.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLG и TEMX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLG Touchstone Large Company Growth ETF | 6.74% |
TEMX Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF | 20.45% |
Correlation
The correlation between TLG and TEMX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLG vs. TEMX — Ранг доходности на риск
TLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TEMX
Сравнение TLG c TEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Large Company Growth ETF (TLG) и Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF (TEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLG | TEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLG и TEMX
Максимальная просадка TLG за все время составила -9.38%, что меньше максимальной просадки TEMX в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLG и TEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLG | TEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.38% | -14.95% | +5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -11.14% | +3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -2.62% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLG и TEMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLG | TEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 25.70% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 24.92% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 24.92% | -1.81% |
Сравнение комиссий TLG и TEMX
TLG берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии TEMX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLG и TEMX
TLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TEMX Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF | 0.90% | 1.08% |
TLG Touchstone Large Company Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLG and TEMX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLG is cheaper at 0.67% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLG is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.79% for TEMX.
TEMX has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for TLG.
TLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while TEMX is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.67% for TLG and 0.79% for TEMX.
Подберите оптимальное распределение для TLG и TEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор